SignalPlus 변동성 칼럼: CPI 데이터 실망, BTC 대폭 상승하여 5W2로 나아가다

2024-02-14 20:55:04

수집

디지털 화폐 측면에서 분석 보고서는 GBTC를 제외한 9개의 BTC 현물 ETF 자금 유입이 GBTC 매도에 따른 유출을 상쇄했다고 지적했습니다. BTC 가격은 최근 일주일 동안 20% 이상 급등하며 여러 저항선을 연이어 돌파했고, 오늘 16시 옵션 마감 이후 또 한 차례 상승세를 보이며 52000선에 접근하고 있습니다.

위챗으로 스캔하기

어제(2월 13일) 높은 주택 가격이 인플레이션에 압력을 가하고, 핵심 CPI 지수가 전월 대비 0.4% 상승하여 시장의 예상을 초과했습니다. 스왑 시장은 연준의 금리 인하 시점을 7월로 연기하고 있습니다. 미국 채권 수익률이 전반적으로 급등하여 2년 및 10년 만기 수익률이 각각 4.6% 및 4.3%를 넘어섰고, 이는 이전 며칠간 미국 주식 시장의 상승 위험 감정을 강하게 눌렀습니다. 금리에 민감한 섹터는 투자자들에 의해 매도되었고, SPX 지수는 5050 포인트에 가까운 역사적 최고치에서 4953.17로 하락했습니다(일일 -1.37%). 나스닥과 다우 지수는 각각 1.8% 및 1.35% 하락했습니다. 이러한 상황에서 이번 주의 소매 데이터와 PPI 데이터는 매우 중요하며, 시장의 단기 위험 감정에 영향을 미칠 수 있습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance \& TradingView

디지털 화폐 측면에서 분석 보고서는 GBTC를 제외한 9개의 BTC 현물 ETF 자금 유입이 GBTC 매도로 인한 유출을 상쇄했다고 지적했습니다. BTC 가격은 지난 일주일 동안 20% 이상 급등하며 여러 저항선을 연이어 돌파했습니다. 오늘 16시 옵션 마감 이후 또 한 번의 상승이 있으며, 52000 포인트를 향해 나아가고 있습니다.

옵션 측면에서 암묵적 변동성이 전반적으로 상승세를 보이며 RV의 변화에 따라 중단기에서 큰 진폭의 국소적인 진동이 발생하고 있습니다. 지난 24시간의 거래를 관찰한 결과, 시장은 이번 BTC의 상승 모멘텀에 지속적으로 베팅하지 않았습니다. 반대로 현재 RR가(지난 3개월) 역사적 최고점에 있을 때, 대량 플랫폼에서 26 APR Buy 43000 P vs Sell 60000 C를 대표로 하는 Short Risky 거래를 관찰할 수 있으며, 단기 매도 콜(비율) 스프레드 거래도 있었습니다. ETH는 상대적으로 낙관적인 상황으로, 많은 단기 콜 옵션이 수익 실현으로 청산되는 동시에 일부 콜 포지션이 중장기로 전환되고 있습니다. 예를 들어 29 MAR 3000 vs 3500 Call Spread 및 28 JUN 4000 Long Call의 단일 거래량은 각각 5000 ETH에 달합니다.