ChainCatcher 消息，Greeks.live 分析師 Adam 發文指出，比特幣價格跌破 9.8 萬美元後，市場情緒轉向看空，交易員預期價格或進一步下探至 9.4-9.6 萬美元區間。行權價 9.6-9.8 萬美元的看跌期權交易明顯活躍，顯示交易者正在積極建立防禦性倉位。分析顯示，多位交易者已平倉或展期 10.4 萬美元以上的看漲價差策略。市場普遍認為此輪下跌受英偉達及美股科技板塊拋售影響。Greeks.live 社區共識認為，需等待價格在 9.8 萬美元附近出現明確反彈信號後，才適合重新建立多頭倉位。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，自 2024 年 11 月 19 日首次突破 9 萬美元以來，比特幣價格在 91,000 至 108,268 美元區間整理。多位分析師認為，目前的價格整理即將結束。分析師 Rekt Capital 指出，當前為期 4 週、跌幅 15% 的調整已接近尾聲，遠低於歷史 30-35% 的回調幅度。技術面上，布林帶指標顯示波動率處於超賣水平。此外，市場普遍預期特朗普 1 月 20 日就職後將發布利好加密貨幣的行政令，Deribit 期權平台上已出現高達 1.2 萬美元的看漲期權交易。分析師 Trader Tardigrade 預計，市場可能在完成最後一輪回調後迎來強勢反彈。

ChainCatcher 消息，貝萊德(BLK.N)在芝加哥期權交易所（CBOE）加拿大交易所推出新比特幣ETF。(金十)

ChainCatcher 消息，据金十報導，芝加哥期權交易所（CBOE）表示，將於 1 月 9 日與紐約證券交易所和納斯達克市場一同休市。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 於 X 發文表示，今日最大 ETH 大宗期權交易為：某用戶支付了 22.5 萬美元，購買了明年 1 月 10 日行權價為 4000 美元的看漲期權，共計 3730 枚 ETH。分析指出，該用戶看漲做多，若交割時價格>4020 美元即為盈利。由於昨晚是聖誕節流動性較低，市場波動仍然較大，目前 DVOL 波動率指數為 73.6，ETH/BTC 匯率為 0.0351。

ChainCatcher 消息，根據 SoSoValue 數據顯示，貝萊德比特幣現貨 ETF（IBIT）所有期權合約在於本週二共成交 35.4 萬份，名義成交額 18.6 億美元，作為首日上市，顯示市場熱度極高。期權同時帶動 IBIT 成交量環比增長 32%。所有成交合約中，其中 28.87 萬份為看漲期權（Call），6.5 萬份為看跌期權（Put），看漲/看跌比率為 4.44，顯示市場情緒普遍看好。數據顯示，市場交易集中在 2024 年 1 月 17 日到期的看多期權，價格區間 55-60 美元。對應週二 IBIT 收盤價有 4.4%-13.9% 的漲幅，SoSoValue 分析師表示，"粗略對應比特幣價格為 9.7 萬-10.5 萬美元，顯示市場預期特朗普正式就職前，比特幣有望達到 10 萬美元。"值得關注的是，1 月到期期權隱含波幅在 68%-69%，對應 IBIT 60 日歷史波幅在 55% 區間，隱含波幅大於歷史波幅，表明投資者更希望持有期權，而不是賣出期權。另外，Grayscale 現貨比特幣 ETF GBTC 以及 BTC 的期權交易也將於本週三開始首發交易。

ChainCatcher 消息，灰度（Grayscale）宣布，其 GBTC（灰度比特幣信託）和 BTC（比特幣迷你信託）期權產品將於明日正式開始交易。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，一位分析師表示，比特幣期權交易員越來越關注 11 月到期的期權執行價超過 80,000 美元的看漲期權。市場預計下個月將發生兩件重要事件：當地時間 11 月 5 日的美國總統大選和 11 月 8 日的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決定。Bitwise 歐洲研究主管 André Dragosch 表示："目前比特幣期權未平倉合約數量最多的是 11 月 8 日到期的期權，即 FOMC 會議當天和美國大選後幾天到期的期權，明顯偏向看漲期權。這支持了比特幣期權交易者普遍為看漲結果做準備的假設。"市場普遍預計美聯儲將在 11 月 8 日的會議上宣布將聯邦基金利率下調 25 個基點，目前降息的可能性為 90.2%。降息可能會增加更廣泛市場的風險偏好，交易員似乎正在加密貨幣中相應地進行定位。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，根據美國證券交易委員會發布的兩份備忘錄，紐約證券交易所將被允許上市和交易灰度比特幣信託 (GBTC)、灰度比特幣迷你信託 (BTC) 和 Bitwise 比特幣 ETF (BITB) 的期權。Cboe Global Markets 已獲准上市和交易富達 Wise Origin 比特幣基金 (FBTC) 和 ARK 21Shares 比特幣 ETF (ARKB) 的期權。幾週前，美國證券交易委員會批准了納斯達克的規則提案，允許貝萊德的 iShares 比特幣信託 (IBIT) 期權上市和交易。許多市場參與者認為，比特幣 ETF 上的期權交易將增加機構對加密貨幣的興趣並增加整體流動性。

ChainCatcher 消息，DWF Labs 宣布其交易平台將擴展至 Web3 資產的期權交易。除了提供標準期權合約外，DWF Labs 還將提綱根據客戶特定需求量身定制的期權產品。

ChainCatcher 消息，Greeks.live 研究員 Adam 在社交媒體上發文表示，隨著加密貨幣市場昨日持續上漲，期權市場出現大量大宗交易。過去 24 小時內，加密期權市場總成交額超過 12 億美元，其中比特幣看跌期權成交額最高，達 5.3 億美元，占當日總成交量的四分之一。最大單筆交易的名義面值達 6600 萬美元，具體為：賣出 500 張 2025 年 3 月 28 日到期、行權價 40,000 美元的比特幣看跌期權，每份 0.0130 BTC，隱含波動率為 60.50%。買入 500 張 2024 年 12 月 27 日到期、行權價 40,000 美元的比特幣看跌期權，每份 0.0042 BTC，隱含波動率為 67.85%。這筆深度虛值的日曆價差交易顯示交易者收取了約 30 萬美元權利金，整體偏向看漲，但具體交易意圖難以準確判斷。Greeks.live 分析認為，近期期權市場賣方力量較強，尤其是看跌期權定價較為有利。雖然買入看跌期權成本較低，但這也意味著市場多數參與者並不看好該方向。

ChainCatcher 消息，Matrixport 發布圖表稱，一年前，我們預測比特幣在任意 30 天的滾動周期內波動率將保持在+/-20%之間，意味著其大幅反彈或下跌的可能性較小。這為期權賣方提供了獲取額外溢價的機會，從而提升了比特幣的收益率。該策略在 2023 年第三季度和 2024 年第一季度末的兩個短暫時期內僅出現了輕微的暫時性虧損。隨著比特幣現貨 ETF 的推出，預計波動性將進一步降低，這使得期權賣出在未來幾個月可能成為一種有效的盈利策略。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 官方人員發布的數據顯示：今日最大的 ETH 大宗期權交易，某用戶賣出明年 3 月底 2600 美元看跌期權與 2800 美元看漲期權，共計 850 枚 ETH，收入權利金 74.7 萬美元。其表示，該用戶正在做空波動率，盈利區間為 1950 至 4200 美元，幣本位收益達 32.3%。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，渣打銀行數字資產研究全球主管 Geoff Kendrick 表示，自上週美聯儲下調聯邦基金利率以來，對於美國國債而言，長期借貸成本相對高於短期借貸，這通常表明對未來經濟增長的樂觀情緒，並有助於為包括比特幣在內的投資營造有利的環境。Geoff Kendrick 還指出，衍生品市場的情況同樣支持了他對比特幣的樂觀看法。本週，其觀察到期權市場上新增了一些主要圍繞 10 萬美元執行價建立的比特幣看漲期權。這表明存在其他因素正在影響衍生品交易員的決策。從時間角度來看，最有可能的新因素是哈里斯副總統於 9 月 22 日星期日發表的評論，當時她首次表態宣布將鼓勵加密貨幣業務。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 報導，根據最新監管文件，美國證券交易委員會(SEC)已推遲對貝萊德和 Bitwise 的以太坊現貨 ETF 期權交易申請做出決議，最新截止日期將分別為 11 月 10 日和 11 月 11 日。SEC 表示，它需要更多的時間來考慮該提案，並延長了最初的 45 天審查期。據此前消息，SEC 已批准上市並交易貝萊德比特幣現貨 ETF（iShares Bitcoin Trust，簡稱 IBIT）期權。

ChainCatcher 消息，Greeks.live 研究員 Adam 在社交媒體上發文表示，上週的宏觀數據並未帶來太多影響，下週四就是美聯儲議息會議，降息 25 個基點再次成為主要觀點。加密貨幣市場非常疲軟，9 月以來 BTC 又下跌接近 10%，現在市場信心較弱，市場處於超跌狀態。本週重磅事件：9 月 10 日週二，蘋果公司舉行新品發布會；9 月 11 日週三，美國 8 月 CPI，美國總統候選人哈里斯和特朗普在 ABC 新聞進行辯論；9 月 12 日週四，美國當週初請失業金人數，歐洲央行公布利率決議；9 月 13 日週五，美國 9 月密歇根大學消費者信心指數。加密市場展望：市場很弱，投資者信心嚴重不足，各主要期限 IV 均有反彈，中短期 IV 反彈更為明顯，期權交易重點集中在下週的美聯儲議息會議。目前中短期 IV 仍處於年內低位，配合觀點擇時構建看跌比例價差性價比很好。

ChainCatcher 消息，利率期權交易員加大了對美聯儲將於本月降息 50 個基點的押注，反映出市場越來越多地猜測，決策者將採取積極行動，防止經濟陷入困境。目前，掉期合約顯示，美聯儲本月降息 50 個基點的可能性約為三分之一。與擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鉤的期權顯示，在 9 月 13 日到期的一些看漲合約中，未平倉合約（即交易員持有的頭寸數量）大幅飆升。9 月 13 日是 FOMC 發表利率聲明的前五天。如果本週五的非農就業報告和下週的消費者物價指數（CPI）顯示，就業市場和通脹正在降溫，將足以證明美聯儲有理由更迅速地放鬆政策，那麼這些頭寸將獲得回報。（金十）