SignalPlus波動率專欄(20240812)：數據驅動

2024-08-13 12:05:22

比特幣上週才剛剛經歷了宏觀市場帶來的衝擊，在週末於60000～61000附近整盤。從期權方面看，價格的波動打破了此前短暫的寧靜，宏觀數據公布帶來的影響相關性也被放大。

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比特幣上週才剛剛經歷了宏觀市場帶來的衝擊，在週末於 60000 ～ 61000 附近整盤，可就在亞洲時間今日凌晨，BTC 又在毫無防備的情況下降至 59000 下方。回想近些天來數字貨幣價格隨著宏觀風險情緒起起伏伏，上週五 ETF 資金流出的表現也頗讓大家失望，因此在本週即將公布 CPI 等通脹數據之前，交易員可能更多在採取防守策略降低風險敞口，催生了一些避險情緒。

Source: TradingView;SignalPlus, Economic Calendar

從期權方面看，價格的波動打破了此前短暫的寧靜，宏觀數據公布帶來的影響相關性也被放大，造成前端 IV 大幅上揚，曲線走平。Vol Skew 也結束了前兩日的緩慢反彈，隨著價格短線下跌而再度崩塌，回到低點，但從交易上我們卻能看到，正是這波下跌讓交易抓住了機會，大量賣出當週 Wing 上的看跌期權，收穫較高的 Vol Preimum。