ChainCatcher 消息，彭博高级 ETF 分析师 James Seyffart 在社交媒体上发布数据称，贝莱德 IBIT 期权上市第一天 35.4 万份合约交易的名义敞口略低于 19 亿美元，其中 82% 为看涨期权（28.9 万份），18% 为看跌期权（6.5 万份），比例为 4.4:1。几乎可以肯定的是，这样的首日数据是比特币再创历史新高的原因之一。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 于 X 发文表示，今日最大的 BTC 大宗期权为某投资者卖出年底 9 万美元看跌期权和看涨期权，共 375 枚 BTC，收入 495.8 万美元。 分析认为，投资者做空波动率，盈利区间为 7.8 万-10.5 万美元，币本位收益达 14.2%。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 表示，某用户支付 171.4 万美元，购买了年底行权价为 3800 美元的看涨期权，总计 10000 枚 ETH。目前，ETH 价格已回升至 3300 美元附近，若到期时价格超过 4000 美元，该投资者将实现盈利。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，比特币期货基差收益率已攀升至七个月高位，QCP Capital 分析师认为这或表明市场杠杆风险加剧。当前市场对高行权价看涨期权的需求强劲，显示投资者对未来进一步上涨持乐观态度。 分析师指出，永续合约资金费率显著提升，11 月底基差已超过 18%，比特币价格接近关键的 90,000 美元关口。QCP 分析师警告，基差收益率高企可能伴随杠杆平仓风险，若价格走势不利，可能触发市场回调。 此外，Swarm Markets 联合创始人 Philipp Pieper 表示，近期比特币上涨部分源于观望资本重新入市，但市场情绪的波动或导致中期获利回吐，带来价格波动。

ChainCatcher 消息，QCP Capital 发布研报称，比特币继续飙升至历史新高，尽管创下新高，但由于长期看涨期权的利润大规模获利了结，波动性并未大幅反应。这意味着市场为这波上涨做好了充分准备。永续合约的融资利率非常高，基差收益也达到了 7 个月来的最高点。 尽管依然保持结构性看涨，但对任何回调保持谨慎，特别是来自杠杆清算的回调。历史上，基差收益的这种急剧上涨通常不会持续太长时间。在短期内，预计现货市场会在这些水平附近震荡，波动性可能会减弱。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 表示，某交易者通过卖出 2000 枚 ETH 的 11 月 22 日到期、行权价为 2400 美元的看涨期权，获得了 31.3 万的权利金收入。 若到期时 ETH 价格低于 2550 美元,该交易者将实现盈利，币本位收益可达 6.3%。这笔交易成为当日 ETH 期权市场上最大的单笔交易。

ChainCatcher 消息，QCP 发布每日分析称，哈里斯和特朗普的选战陷入胶着，Polymarket 的赔率逐渐接近实际民调估算。目前 Polymarket 仍倾向于特朗普，给出 55% 的胜率，但相比一周前的 66% 已明显下降。 周末的横盘价格走势以及杠杆永续合约头寸从 300 亿美元降至 260 亿美元的情况，表明市场仍保持谨慎。期权市场自上周五以来观察到大量 11 月底 75,000 美元看涨期权的买入。随着选举日期临近，相关期权仓位也在增加，周五隐含波动率超过 87，即便实际波动率只有 40。 预计现货价格将在该区间内波动，直到本周选举结果更加明朗。若特朗普获胜，可能会引发价格迅速上涨的反应；反之若卡玛拉获胜，市场可能下跌。

ChainCatcher 消息，比特币投机者正准备应对美国大选日之后可能出现的市场波动。自 8 月全球市场大跌以来，比特币的 30 天隐含波动率指标已达到最高水平。该指数由 CF Benchmarks Ltd.编制，源自 CME 比特币期权定价。 加密衍生品交易流动性提供商 Orbit Markets 联合创始人 Caroline Mauron 表示，期权市场预示投票后第二天的预期波动约为 8%，而正常情况下的波动通常为 2%。其补充道：“11 月 7 日之后，市场没有显著波动溢价，这表明市场预计选举结果会很快出炉。考虑到民意调查显示竞争如此激烈，这可能是一个乐观的预测。” 根据加密衍生品交易平台 Derive.xyz 的报告，整个 10 月份比特币的看跌和看涨期权均匀分布，表明投机者在美国大选之前同时为上涨和下跌走势做准备。另据Deribit数据，在选举后的几周内，根据看跌和看涨期权的峰值未平仓合约头寸，比特币交易区间可能在 60,000 美元至 80,000 美元之间。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 于 X 平台发文表示，某用户支付 419.5 万美元购买了明年 3 月底 9 万的看涨期权，共计 800 枚 BTC，若交割时价格＞9.7 万即为盈利。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 官方人员发布数据显示：今日最大的 BTC 大宗期权交易，某用户“充值信仰”，买入明年 3 月底 85000 美元看涨期权，共计 100 枚 BTC，支付权利金 711 万美元。 其表示，该用户长期看涨做多，对明年 BTC 的走势充满信心，大概率认为如果川普当选将引发加密市场大幅波动。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 表示，某通过出售年底 6 万美元的看涨期权，盈利 450.6 万美元，共计涉及 325 枚 BTC。据悉，此次交易为该投资者的减仓操作，成功实现盈利。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 于 X 发文表示，今日最大的 BTC 大宗期权交易为：某用户购买了 11 月 15 日 6.5 万美元的看跌期权和 6.8 万美元的看涨期权，共计 50 枚 BTC，支付权利金 28.2 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 官方人员发布数据显示：今日最大的 ETH 大宗期权交易，某用户卖出 ETH 11 月底 2600 美元看涨期权，共计 2250 枚 ETH。 官方人员解释称，该用户估计乘着美国大选前，IV 波动率比较高，卖看涨期权来获取收益，若交割时价格低于 2750 美元即盈利，币本位收益达 6.25%。

ChainCatcher 消息，Wintermute 的场外交易员 Jake Ostrovskis 在周一的一份报告中写道，在更高的层面上，期权交易商推动了几乎所有期限超过一天到期合约的看涨期权溢价，比特币看涨期权对比看跌期权的溢价相对较高。 FalconX 研究主管 David Lawant 表示，“这表明投资者更多地利用期权市场作为捕捉潜在上行空间的工具，而不是作为对下行风险的避险工具，对于非比特币的其他加密资产，我认为意见更加分化。市场对这些另类加密货币在不同选举情景下可能表现如何的共识较少。”（Bloomberg）

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，一位分析师表示，比特币期权交易员越来越关注 11 月到期的期权执行价超过 80,000 美元的看涨期权。 市场预计下个月将发生两件重要事件：当地时间 11 月 5 日的美国总统大选和 11 月 8 日的美国联邦公开市场委员会（FOMC）利率决定。Bitwise 欧洲研究主管 André Dragosch 表示：“目前比特币期权未平仓合约数量最多的是 11 月 8 日到期的期权，即 FOMC 会议当天和美国大选后几天到期的期权，明显偏向看涨期权。这支持了比特币期权交易者普遍为看涨结果做准备的假设。”市场普遍预计美联储将在 11 月 8 日的会议上宣布将联邦基金利率下调 25 个基点，目前降息的可能性为 90.2%。降息可能会增加更广泛市场的风险偏好，交易员似乎正在加密货币中相应地进行定位。

ChainCatcher 消息，Matrixport 发布图表称，随着隐含波动率持续低迷，比特币交易者需要建立相应仓位，为特朗普胜选可能带来的牛市行情做好准备。比特币期权将于 2024 年 11 月 8 日到期，但市场并未出现极端仓位情况，显示交易者对大选结果保持谨慎态度。不过，65000 美元和 70000 美元的行权价表明不少交易者正期待市场反弹。 比特币期权市场今年的交易量在 420 亿美元到 710 亿美元之间，正逐渐取代自 2024 年 4 月比特币减半以来表现低迷的币股，成为更受交易者青睐的杠杆工具。此外，虽然 MicroStrategy 目前的股价要高于其所持有的比特币价值，持股 MicroStrategy 已经成为获得比特币直接敞口的替代选择。 今年年初宏观形势向好，比特币价格曾一度反弹，但随着市场结构以及流动性驱动因素双双走弱，又出现了回撤。 特朗普的胜选可能为比特币带来利好，但若美联储为应对特朗普政策对经济的过度刺激而采取紧缩货币立场，上涨将遭遇阻力。在选前这段时间，想要短期获利的交易者可以考虑采用看涨期权套利策略来管理风险并捕获上行收益。

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人披露，今日最大的 ETH 大宗期权是：某交易员支付了 40.2 万美元，购买了明年 3 月份 3000 美元的看涨期权，共计 1500 枚 ETH。说明该交易员看好 ETH 的长期走势。若到期时价格 >3350 即盈利。

ChainCatcher 消息，据 Deribit 官方人员发布数据显示：今日最大的 ETH 大宗期权交易，某用户卖出明年 3 月底 2600 美元看跌期权与 2800 美元看涨期权，共计 850 枚 ETH，收入权利金 74.7 万美元。 其表示，该用户正在做空波动率，盈利区间为 1950 至 4200 美元，币本位收益达 32.3%。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，根据 Amberdata 跟踪的订单流数据显示，随着比特币价格上涨，Deribit 上 75,000 美元及以上行权价的比特币看涨期权买入活动激增，投资者还出售了看跌期权。 Amberdata 衍生品总监 Greg Magadini 表示：“这种流动模式表明比特币现货价格看涨前景（由于看跌期权卖出），同时也预计价格波动将加速。”

ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 于 X 发文表示，某用户购买年底 2400 的看涨期权，卖出 3000 的看涨期权，共计 19750 枚 ETH，支付权利金 356.7 万美元。