ChainCatcher 消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 于 X 平台发文表示，比特币期权市场当下定价是年底 BTC 价格在 68000-95000 美元之间。

ChainCatcher 消息，一家机构在 Derive 的链上比特币期权市场上进行了价值 2500 万美元的对冲交易，押注比特币将在 11 月 5 日美国大选后继续上涨。这笔交易涉及多头期权策略，目标在 11 月 29 日前比特币价格升至 8 万美元，是迄今为止与美国大选相关的最大链上期权交易。 该机构购入了 100 份行权价为 7 万美元的看涨期权，同时卖出 200 份 8 万美元的看涨期权和 100 份 5 万美元的看跌期权，全部将于 11 月 29 日到期。 Derive 联合创始人 Nick Forster 表示，此次交易展示了链上期权交易的灵活性和可扩展性，若比特币价格在 11 月 29 日达到 8 万美元，该策略可能获利 102 万美元。Derive 目前占去中心化交易所期权交易总量的 32%，但相比中心化平台如 Deribit，链上期权市场的规模仍相对较小。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，过去几个月里，比特币期权市场的 25 Delta Skew 波动很大。Deribit 上的一周 25 Delta Skew 指标跟踪的是 25 Delta 看跌期权和看涨期权之间的隐含波动率差异，该指标波动很大。自 1 月份以来，该偏差从最低点的-15% 左右到最高点的超过 15%，凸显了期权交易者的情绪和市场对风险的看法在不断变化。 最新数据显示，由于比特币目前的修正，偏度急剧上升。这种波动通常反映了交易者在看跌和看涨前景之间的转变。 据悉，25 Delta Skew 是指 delta 为 -25% 的看跌期权和 delta 为 25% 的看涨期权，以证明市场对隐含波动率的看法存在差异。25 Delta 偏度的计算方法是 25 delta 看跌期权的隐含波动率与 25 delta 看涨期权的隐含波动率之间的差值，由 ATM 隐含波动率归一化。该指标侧重于 1 周后到期的期权合约。

ChainCatcher 消息，5 月 15 日，Greeks.live 宏观研究员 Adam 在 X 平台发文表示，刚刚公布的 CPI 数据颇受关注，尽管结果符合预期，但是加密市场仍出现了大幅波动，比特币上涨 4% 至 64000 美元，目前最大痛点为 62000 美元，部分短期卖方进入对冲区间。 期权市场反应明显，各主要期限 IV 均快速拉升至本月新高，近期平淡的市场导致主要期限期权一度下降至春节以来新低，从而使买方性价比极高，近期每个事件驱动都值得买入期权。 而 ETH 则略显疲软，ETH/BTC 汇率再创新低，跨币种期权交易似有机会。

ChainCatcher 消息，Greeks.Live 研究员 Adam 在社交平台发文表示，本次牛市是非常典型的现货牛市，即便在当前气氛极度 Fomo 的情况下，主要期限的 IV 甚至都没有达到近期新高。60% 这个水平在近一年的市场中属于较高水平，但是对比在上一轮牛市到当前阶段，主要期限 IV 彼时应该已经突破 90%。 尽管 IV 长期看来是走低趋势，但是目前 Fomo 情绪仍无法推动 IV 起飞，对于期权市场来说是一个非常好的现象，比特币期权市场已经走向成熟。