オンチェーンツールを利用して取引戦略を構築するための3つの基本ステップ
誰かが言うかもしれませんが、オンチェーンデータはすべて投資家向けのものです。しかし、それでも、対応するツールのデータや指標が私たちに新しい助けや指導のアイデアを提供できるのであれば、必要な使用や研究を行うことができます。物事は弁証法的であり、私たちはあらゆる事柄に対して寛容な態度を持つことができます。
オンチェーンデータは主に2つの人々を対象としています：オンチェーンデータを利用して研究分析を行う人々（機関やメディアなど）、オンチェーンデータを利用して利益の機会を探る人々（トレーダーや投資家）。
取引の観点から言えば、もしオンチェーンデータを利用して利益の機会を探したいのであれば：
まずはデータを探す方向性を決定します。例えば、高流動性資産を重点的に探す（スリッページを避ける）、トレンド資産を識別する（モメンタムを利用する）、スマートマネーを掘り起こすなどです。
次に、さまざまなツールを利用して必要な掘り起こし作業を行います。現在、さまざまなツールが存在し、異なるツールプラットフォームはそれぞれ異なる重点を持っています。一般的に使用されるツールについては、話李話外が以前整理した「ツールボックス」を通じてさらに理解を深めることができます。
次に、オンチェーンツールを利用して取引戦略を構築するための簡単なステップを説明します：
第一歩：データの次元に基づいてプロジェクトを探す
オンチェーンデータツールを利用して、自分が必要とするデータをフィルタリングします。例えば、Ticksデータを通じてフィルタリングすることができます。以下の図を参照してください。
補足知識：Ticksデータとは？
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私たちが日常的に見るK線の市場データは時間単位に基づいていますが、tickデータはより詳細な次元を記録しており、価格の変動があるたびに記録されます。例えば、ある暗号通貨が1分間に30回価格が変動した場合、1分間のK線市場データでは、開盤価格、終値、最高値、最低値の4つの価格しか表示されません。これら4つのデータがあればK線キャンドルチャートを描くのに十分です。他の26回の価格変動は無視されます。Tickデータは特定の時間内のすべての変化の記録を提供します。つまり、先ほど述べた30回の価格変動がすべて記録されます。簡単に言えば、1分間に対応する暗号通貨の価格が30回変動したのを見ることができるため、tickデータは高頻度データとも呼ばれます。
また、Volume（取引量）、Volatility（ボラティリティ）、Vdelta（差異）、OI Change（未決済ポジションの変化）、Funding Rate（資金調達率）、Openinterest（未決済ポジション）など、異なる次元でデータをソートしてフィルタリングすることもできます。具体的にどのデータを確認するかは、自分の戦略によります。上記の関連概念について興味がある方は、Googleでさらに調べることができます。
第二歩：自分の観察リストを作成する
第一歩で見つけた興味のあるトークンを、オンチェーンデータツールを利用して自分のWatchlistに追加し、それらをグラフにプロットします（グラフ内で必要な指標をカスタマイズして追加します）ことで、データの変化を監視します。以下の図を参照してください。
上の図はTradingViewツールを使用しており、このツールのパネルは非常に使いやすいです。Watchlistに追加した後、異なるボタンを通じて対応するデータを簡単に確認できます。例えば、直接テクニカル指標ページに入ったり、自分のメモを追加したりできます。
第三歩：戦略をカスタマイズして取引する
自分の監視状況に基づいて、適切な市場の機会に応じて、自分のカスタマイズした戦略に従って取引を行います。具体的な戦略は多くあり、異なる人々はそれぞれ異なる戦略を設定する必要があります。これは人によって異なりますが、話李話外が発行した電子書籍でも多くの戦略が整理されています。
次に、モメンタム（動量、トレンド通貨を識別するために使用）と平均回帰（ボラティリティのある通貨を識別するために使用）戦略を利用して、簡単な例を示します。
1）モメンタム
モメンタムは比較的一般的な取引戦略で、その核心は暗号通貨の最近の価格トレンドに基づいて買いまたは売りの操作を行うことです。トレンドに従って行動し、トレンドが逆転する前にポジションを閉じることを主眼としています。
この戦略は、トークンの現在の価格と指定された過去の価格との間の差を計算します。具体的には、現在の価格が過去の価格よりも高い場合、モメンタム指標は正の値を示します。現在の価格が過去の価格よりも低い場合、指標は負の値を示します。上昇するモメンタムラインは価格トレンドが強化されていることを示し、下降するモメンタムラインは価格トレンドが弱まっていることを示します。
ただし、これは遅延指標であり、過去の価格に依存して現在の価値を計算するため、唯一の決定指標として使用することは推奨されません。他の指標と組み合わせて総合的に分析する必要があります。例えば、サポートラインやレジスタンスライン、移動平均線を利用してモメンタム指標が生成した取引信号を確認します。
しかし、トレンド市場では、モメンタム戦略を使用することでアルトコインの取引機会を見つけることができます。この指標を利用して特定のアルトコインを購入して利益を得たい場合、以下の点に重点を置く必要があります：
強気の市場構造
MAが扇形に展開
高い取引量の突破
例えば、SOLが上昇トレンドを維持している場合、理論的にはレジスタンスラインを突破したときにロングポジションを取ることで成功の確率が高くなります。以下の図を参照してください。
2）平均回帰
平均回帰は、統計的アービトラージに基づく量的取引戦略で、価格の短期的な偏差と長期的な平均への回帰関係を利用して取引を行います。この戦略の核心は、価格がその長期平均から偏離したときに、価格がその平均レベルに戻る傾向があるということです。したがって、この戦略はボラティリティのある通貨を識別するためにも使用でき、そのボラティリティを利用して取引で利益を得ることができます。
ただし、この戦略の使用には正確なタイミングと慎重なリスク管理が必要です。誤った信号、トレンド市場、取引コストは利益能力に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、ボラティリティのある市場では、平均回帰戦略を使用することでアルトコインの取引機会を見つけることができます。この指標を利用して特定のアルトコインを購入して利益を得たい場合、以下の点に重点を置く必要があります：
レジスタンスラインを突破したときに拒否されるかどうか
スイング失敗パターン（SFP、Swing Failure Patterns、価格線とRSI線が互いに分離することを指します）
例えば、LINKの価格が特定の範囲で変動している場合、理論的には良い取引機会を提供します。以下の図を参照してください。
ただし、モメンタムでも平均回帰でも、または他のいかなる戦略でも、万能な戦略は存在しません。私たちがすべきことは、自身のリスク嗜好に基づいて最も適した戦略を見つけ、それを柔軟に補助的に適用することです。
今回の内容はここまでです。さらに詳しい内容は、話李話外のホームページでご覧いただけます。
