질심 이동 평균 진동 전략이란 무엇인가?

서론

고도로 변동성이 큰 금융 시장에서 효과적인 거래 전략을 찾는 것은 모든 투자자의 이상적인 목표입니다. 질심 이동 평균 진동 전략(Center of Gravity Oscillator Strategy, 약칭 COG 전략)은 이동 평균선과 질심 개념을 결합한 기술 분석 도구로, 거래자가 시장 추세를 포착하고 보다 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

질심 이동 평균선

질심 이동 평균선(Center of Gravity Moving Average, COG)은 일정 기간 동안 가격의 가중 평균을 계산하여 시장의 변동 추세를 포착하는 개선된 이동 평균선입니다. 전통적인 단순 이동 평균선(SMA) 및 지수 이동 평균선(EMA)과 비교할 때, 질심 이동 평균선은 더 높은 민감도를 가지고 있어 가격 변화 추세를 더 정확하게 반영하고 시장 노이즈의 간섭을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 이는 질심 이동 평균선이 시장 추세와 가격 전환점을 식별하는 데 뛰어난 성능을 발휘하여 거래자에게 더 명확한 신호를 제공합니다.

질심 이동 평균 진동 전략(COG)

질심 진동 지표(Center of Gravity Oscillator, COG)는 시장의 주기적 변동을 사인파 형태로 나타내는 부드러운 진동 지표입니다. 이 지표는 질심 이동 평균선을 기반으로 하여 시장 가격이 질심에 대해 얼마나 벗어나 있는지를 측정하며, 일반적으로 -100에서 +100 사이의 범위 내에서 변동합니다. 제로 축에서의 편차가 클수록 현재 추세가 강하다는 것을 의미합니다. 다른 기술 지표와 비교할 때, COG는 미래 시장 동향을 예측하는 선행 지표로, 특히 구간 변동 시장의 거래에 적합합니다. 반면, 지연 지표는 과거 시장 데이터를 분석하여 추세를 확인합니다.

중심 계산 방법

질심 진동 지표의 계산 방법은 가격 데이터의 시간적 특성뿐만 아니라 가격의 모멘텀 요소를 결합하여 시장의 실제 동향을 반영할 때 더욱 신뢰할 수 있도록 합니다. SMA의 평균화 처리와 EMA의 지수 평활 처리에 비해, 질심 진동 지표는 큰 변동성이 있는 시장에서 특히 두드러진 성능을 발휘하여 거래자가 복잡한 시장 환경에서 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

차트에 질심 진동 지표(COG)를 그릴 때, 특정 시간 범위 내의 가격 총합을 기반으로 두 개의 선이 형성됩니다. 매수 및 매도 신호는 이러한 지표의 이동 평균선에 의해 생성됩니다. COG를 계산하기 위해 거래자는 일반적으로 다음 공식을 사용합니다:

출처: https://library.tradingtechnologies.com

거래에서 COG 전략 사용 방법

매매 신호 식별

질심 진동 지표는 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 진동 지표가 음수에서 상승하여 제로선을 통과할 때 매수 신호를 발신하고, 진동 지표가 양수에서 하락하여 제로선을 통과할 때 매도 신호를 발신합니다. 이러한 신호 생성 방식은 거래자가 시장의 추세 반전점을 포착하는 데 도움을 주어 명확한 거래 기회를 제공합니다.

과매수 및 과매도 식별

COG가 극단적인 수준에 도달할 때 과매수 및 과매도 상황이 발생하며, 과매수 상황은 높은 양수 값, 과매도 상황은 낮은 음수 값으로 나타납니다. 이러한 극단적인 수준은 시장이 곧 반전 또는 수정될 가능성이 있음을 나타내며, 거래자가 이에 따라 포지션을 조정하도록 유도합니다.

출처: Tradingview

COG 지표는 실시간 뉴스 기간에도 매우 유용합니다. 중요한 경제 데이터 발표 후 시장 정서는 예상과 크게 다를 수 있습니다. COG 지표는 이러한 변화를 신속하게 반영하여 거래자가 전략을 신속하게 조정하는 데 도움을 줍니다.

또한 COG 지표를 다른 기술 분석 도구와 결합하여 사용하면 신호의 정확성과 거래 결정의 유효성을 높일 수 있습니다. 아래 그림은 ALMA를 트리거로 사용하여 생성된 거래 전략을 보여줍니다:

현재 저점이 이전 저점보다 높을 때, 매수 포지션에 진입합니다. 현재 고점이 이전 고점보다 낮을 때, 매도 포지션에 진입합니다.

출처: Tradingview

COG 지표가 사용되는 거래 시장

COG 지표는 가격이 평균 주위에서 주기적으로 변동한다고 가정합니다. 그러나 서로 다른 자산 클래스의 내재적 주기적 특성은 상당한 차이를 보입니다. 외환 시장은 일반적으로 더 뚜렷한 주기적 가격 행동을 나타내며, 이는 외환 시장의 통화 쌍이 국가, 정부 및 중앙은행의 지원을 받기 때문입니다.

외환 거래에서 통화 쌍은 기초 통화와 인용 통화로 구성되며, 그 가격은 기초 통화가 인용 통화에 대해 얼마나 강한지를 기준으로 결정됩니다. 각 통화는 국가, 정부 및 중앙은행의 지원을 받기 때문에 통화 쌍의 가격은 일반적으로 제로로 떨어지거나 극단적으로 상승하지 않습니다. 이러한 안정성 덕분에 COG 지표는 외환 시장에서 매우 효과적으로 적용되어 가격의 주기적 변동을 더 정확하게 포착할 수 있습니다.

반면, 주식 및 암호화폐 시장의 가격 변동은 주로 투자자 행동에 의해 주도되며, 유사한 기관 지원이 부족합니다. 이러한 시장의 가격 변동은 무한히 상승하거나 제로로 떨어질 수 있습니다. 따라서 COG 지표는 이러한 시장에서의 적용이 상대적으로 적으며, 이는 질심 이동 평균선 진동기가 대부분의 차트 플랫폼에서 적합하지 않은 이유이기도 하며, 해당 진동기를 제공하는 플랫폼에서의 표시 방식도 다를 수 있습니다.

COG 전략 설정 방법

질심 이동 평균선 진동기는 대부분의 차트 플랫폼에서 널리 사용되지 않지만, 거래자는 Gate.io에서 질심 진동기를 사용하여 거래 전략을 생성할 수 있습니다. 구체적인 방법은 거래 로봇을 구축하여 해당 전략을 구현하는 것입니다. Gate.io 웹사이트의 "전략 생성 페이지"를 방문하여 로봇을 생성하고 관련 매개변수를 입력한 후 거래를 시작할 수 있습니다.

다음은 작업 단계입니다:

1. "양적 추적"으로 이동합니다.
2. "새 전략 생성"을 선택합니다.
3. "시스템 추천 전략"에서 "계약"을 선택합니다.
4. "질심 이동 평균 진동 전략"을 선택합니다.
5. "전략 생성"을 클릭합니다.

출처: Gate.io

전략 백테스트: Gate.io에서 거래자는 전략 생성 전에 설정한 거래 전략에 대한 데이터 백테스트를 수행할 수 있습니다. 위 그림과 같이 "백테스트" 버튼을 클릭하고 예상 매개변수를 입력한 후 "백테스트"를 클릭하면 시스템이 자동으로 데이터를 회귀하여 해당 매개변수를 입력하고 "백테스트 기록"에 참고할 수 있는 백테스트 데이터를 생성합니다. 아래 그림은 Gate.io 플랫폼에서 안정적으로 운영 중인 COG 전략 백테스트 데이터입니다.

출처: Gate.io

COG 전략 사용 팁

시장 특성 분석

COG 지표를 적용할 시장을 선택할 때, 시장의 주기적 특성을 신중하게 분석해야 합니다. 외환 시장은 강한 주기적 특성 덕분에 COG 지표를 적용하기에 이상적인 선택입니다. 반면, 변동성이 크고 주기성이 부족한 시장인 암호화폐 시장에서는 거래자가 다른 기술 지표와 결합하여 거래 전략의 정확성을 높일 필요가 있습니다.

다중 지표 결합 사용

COG 지표를 다른 기술 분석 도구와 결합하여 사용하면 신호의 신뢰성을 강화할 수 있습니다. 예를 들어, 외환 거래에서 COG 지표와 이동 평균선, 상대 강도 지수(RSI) 등의 지표를 결합하면 더 강력한 신호 확인을 제공하고 허위 신호의 간섭을 줄일 수 있습니다.

위험 관리 전략

어떤 시장에 적용하든 합리적인 위험 관리 전략은 매우 중요합니다. 거래자는 자본을 보호하고 장기적인 수익을 보장하기 위해 합리적인 손절매 및 이익 실현 수준을 설정해야 합니다. COG 지표의 선행성과 다른 기술 분석 수단을 결합하여 거래자는 더 견고하고 신뢰할 수 있는 거래 전략을 구축할 수 있습니다.

자산 변동성에 따른 매개변수 설정

Gate.io 플랫폼에서 COG 전략 거래 로봇을 설정할 때, 거래자는 플랫폼에서 거래 자산의 변동성에 따라 COG의 매개변수를 조정해야 합니다. 변동성이 큰 자산은 가격 변동을 정확하게 포착하기 위해 짧은 COG 주기가 필요할 수 있으며, 변동성이 작은 자산은 더 부드러운 추세 분석을 위해 더 긴 주기가 필요할 수 있습니다.

COG 전략의 장점과 한계

장점

• 추세 추적과 진동 결합: COG 전략은 추세 추적과 진동 지표의 장점을 결합하여 다양한 시장 조건에서 효과적인 거래 신호를 제공합니다.
• 노이즈 감소: 질심 이동 평균선은 가중 평균 방식을 통해 시장 노이즈를 줄여 신호의 신뢰성을 높입니다.
• 적응성 강함: 시장이 추세 상태에 있든 진동 상태에 있든 COG 전략은 유용한 거래 신호를 제공합니다.

한계

COG 전략은 많은 장점을 가지고 있지만, 사용 과정에서 여전히 일정한 한계가 존재합니다.

• 극단적인 시장 조건: 극심한 변동이나 빠른 반전의 시장 조건에서는 COG 전략이 오해를 일으킬 수 있는 신호를 생성하여 거래 실패를 초래할 수 있습니다.
• 지연성: 모든 이동 평균 전략과 마찬가지로 COG 전략도 지연성이 있어 시장의 최적 진입점을 놓칠 수 있습니다.
• 복잡성: 질심 이동 평균선과 진동 지표의 계산은 상대적으로 복잡하여 더 많은 계산 자원과 데이터 처리 능력이 필요할 수 있습니다.
• 시장 조건 의존성: COG는 구간 변동 시장에서 가장 효과적이지만, 그 적용에 적합한 시장 조건을 결정하는 것은 도전 과제가 될 수 있습니다.
• 순수 기술적 방법: 순수 기술 분석 도구로서 COG는 기본적 요소를 무시합니다. 다른 분석 도구와 결합하여 사용하면 그 유효성을 높일 수 있습니다.
• 시간 프레임 민감도: COG의 유효성은 작은 시간 범위 내에서 감소하여 더 많은 오류 신호를 초래할 수 있습니다. 단기 거래자는 더 자주 거래하고 각 거래의 위험을 줄여 이러한 문제를 완화할 수 있습니다.
• 동적 특성: COG의 동적 특성은 회귀 테스트를 어렵게 만들며, 지표선은 가격 변화에 따라 조정됩니다.

결론

COG 지표는 구간 변동 시장에서 효과적인 진입 신호 도구입니다. 선행 지표로서 COG는 현재 가격 행동의 측정이 아닌 미래 가격 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 시간 프레임이 증가함에 따라 신호 빈도는 감소하지만 정확도는 향상됩니다. 추세 추적과 진동 지표의 장점을 결합하여 다양한 시장 조건에서 유용한 거래 신호를 제공하는 것으로 인기를 끌고 있습니다. 시장 노이즈를 줄이고 다양한 시장 환경에 적응하는 데 뛰어난 성능을 보이지만, 극단적인 시장 조건에서의 지연성, 계산 복잡성 및 시장 조건 의존성과 같은 한계는 거래자가 사용할 때 다른 분석 도구를 종합적으로 고려하고 합리적인 위험 관리 전략을 채택해야 함을 요구합니다.

저자: Snow
번역자: Panie
교정: Piccolo, Wayne, Elisa, Ashley, Joyce
저작권: Gate.io