전략 실측 01｜OKX와 AICoin 연구원: 정기 투자 전략

2024-08-06 11:56:24

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가장 간단한 방법으로 고전 전략을 이해하도록 안내합니다.

OKX와 고품질 데이터 플랫폼 AICoin이 데이터 실측 및 전략 특성 등 핵심 차원을 분석하여 사용자들이 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕기 위해 클래식 전략 연구 시리즈를 시작했습니다. 이는 사용자가 맹목적으로 전략을 사용하는 것을 최대한 피할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다.

정기 투자 전략은 전략 거래에서 가장 클래식한 전략 중 하나입니다. 일반적으로 이해하면, 전략 거래는 사용자가 자동 거래를 할 수 있도록 돕는 도구로, 수동 거래보다 위험을 줄이고 작업을 간소화하는 등의 장점이 있습니다. 정기 투자 전략은 정해진 주기마다 일정 금액을 투자하는 방법으로, 한 번에 시장에 투자하는 위험을 분산시키고 거래 비용을 평탄화합니다. 장기적으로 정기적으로 일정 금액을 투자함으로써 시간의 복리 효과를 활용하여 수익을 목표로 합니다.

제01기에서는 정기 투자 전략을 소개하며, 2개의 데이터 모델을 사용하여 BTC 정기 투자 전략을 실측합니다:

1） 비트코인이 탄생한 이후, 다양한 반감기에서 정기 투자가 발생시킬 수 있는 수익 상황 분석

2） 최근 4년간 매년 정기 투자로 발생한 수익 상황 분석

이번 데이터 테스트는 시간 기반의 정기 투자 전략 모델을 사용하며, 정기 투자 기준은: 매주 월요일 0시(UTC+8)에 정기 투자, 정기 투자 금액 0.1 BTC입니다. 매번 정기 투자 전에 이전 정기 투자에서 발생한 이익을 정산하여 이전에 투자한 총 원금을 남깁니다.

정기 투자 전략 한 문장 요약: BTC의 장기 보유자에게 시장은 장기 가치를 반영합니다.

장단점 비교

종합적으로 볼 때, 정기 투자 전략은 일반 거래자에게 적합한 장기 거래 전략으로, 시장 변동성을 효과적으로 평탄화하고 규율 있는 거래 습관을 기를 수 있지만, 거래자가 일정한 인내심과 장기적인 안목을 가져야 합니다.

모델 1

비트코인 탄생 이후, 다양한 반감기에서 정기 투자가 발생시킬 수 있는 수익 상황 분석

주: 백테스트 시스템 설정으로 인해 거래 금액은 BTC 매수 및 매도의 총 비용을 포함합니다. 예를 들어 첫 번째 정기 투자일에 0.1 BTC를 매수하고, 두 번째 정기 투자일에 0.1 BTC를 매도하면서 동시에 0.2 BTC를 매수하는 식으로 진행됩니다.

모델 2

최근 4년간 매년 정기 투자로 발생한 수익 상황 분석

분석 및 요약

모델 1의 정기 투자 전략은 비트코인 산업 주기를 기반으로 하며, 비트코인 탄생 초기 보상에서 세 번째 반감기까지 네 개의 산업 주기를 아우릅니다. 각 주기의 정기 투자 횟수, 거래 금액 및 수익률은 모두 다릅니다. 모델 1은 시간이 지남에 따라 비트코인 가격이 상승함에 따라 정기 투자 수익이 눈에 띄게 증가하며, 더 큰 수익을 포착하지 못하는 것을 보여줍니다. 예를 들어, 두 번째 주기의 수익률은 9.74%였으나, 세 번째 주기의 수익률은 170.03%로 급증했습니다. 모델 1은 장기 거래자에게 적합하며, 긴 시간 동안 정기 투자를 통해 비트코인을 점진적으로 축적하고 시장 변동성을 평탄화하여 궁극적으로 상당한 장기 수익을 얻을 수 있습니다.

각 주기에서 승률은 변동이 있지만, 전체적으로 50% 이상을 유지하여 높은 안정성과 리스크 저항 능력을 보여줍니다. 수익률이 높지만, 이는 비트코인 자체 가격의 큰 변동성으로 인해 안정성이 다소 부족하므로 시장 변동이 수익에 미치는 영향을 주의해야 합니다.

모델 2의 정기 투자 전략은 연간을 기반으로 하며, 2020년부터 2023년까지 비트코인의 연간 정기 투자 수익 상황을 분석했습니다. 매년 정기 투자 횟수는 52회로 고정되며, 보유 총량은 약 5.2 BTC로 유지됩니다. 연간 정기 투자 수익률은 큰 변동성을 보이며, 예를 들어 2021년의 수익률은 21.47%였으나 2022년에는 -48.75%의 부정 수익이 발생했습니다. 이는 연간 정기 투자 전략이 단기 시장 변동의 영향을 크게 받음을 나타냅니다.

모델 2는 단기(예: 1년) 내에 정기 투자 전략이 부정 수익의 위험에 직면할 수 있음을 강조하며, 단기적으로 시장 성과를 관찰하는 거래자에게 적합합니다. 연간 정기 투자를 통해 시장 상황을 빠르게 평가하고 거래 전략을 조정할 수 있습니다. 수익 변동성이 크지만 승률은 여전히 50%입니다. 전반적으로 최근 몇 년간 긍정적인 수익이 있었지만, 수익률 수준은 모델 1보다 낮으며, 단기 승률과 수익률은 장기 전략보다 안정적이지 않습니다.

수익과 위험의 관점에서 볼 때, 모델 1은 일부 주기에서 수익률이 매우 높지만 비트코인의 큰 변동성 위험을 감수해야 하며, 즉 높은 수익은 높은 위험을 동반합니다. 모델 2는 연간 정기 투자 전략이 단기 내에 변동성이 크고 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 거래자에게 적합하지 않으며, 단기 전략은 불확실성이 가득합니다.

결론적으로, 정기 투자 전략은 장기 거래에 더 적합하며 시장 변동을 감수할 수 있는 거래자에게 적합합니다. 두 모델 중에서 모델 1이 보여주는 장기 주기 정기 투자 전략이 더 적합하며, 여러 주기에서 높은 승률과 수익률을 나타냅니다. 요약하자면, 정기 투자 전략은 비교적 안정적이지만, 서로 다른 모델의 정기 투자 전략은 위험과 수익 측면에서 큰 차이를 보일 수 있으므로, 사용자는 정기 투자 전략을 사용할 때 더욱 세분화할 필요가 있습니다.

OKX&AICoin 정기 투자 전략

정기 투자 전략은 평균 비용법으로 가장 직접적인 거래 전략 중 하나입니다. OKX의 정기 투자 전략은 평균 비용법(DCA) 전략의 실행을 더욱 간단하게 하며, 약 20종의 다양한 암호 자산 구매를 지원합니다. 사용자는 선택한 시간 간격에 따라 USDT 잔액을 사용하여 단일 암호 자산에 정기 투자하거나 선호하는 거래 조합에 따라 다양한 암호 자산에 비율을 달리하여 동시에 정기 투자함으로써 구매 가격을 평균화할 수 있습니다.

현재 OKX 정기 투자 전략은 일시 정지 및 재시작, 거래 코인 전환, 정기 투자 코인의 가격 범위 설정(즉, 사용자가 각 정기 투자 코인 쌍의 가격 범위를 설정할 수 있으며, 가격 범위 내에서만 정기 투자 작업이 실행됨), 매개변수 편집, 역사 보기 등 더 많은 새로운 기능이 추가되어 사용자가 보다 편리하고 효율적으로 정기 투자 전략 거래를 할 수 있도록 돕고 있습니다.

OKX의 전략 거래에 어떻게 접근할 수 있나요? 사용자는 OKX APP 또는 공식 웹사이트를 통해 거래 섹션의 "전략 거래"로 들어가서 전략 광장 또는 전략 생성 버튼을 클릭하여 경험을 시작할 수 있습니다. 전략을 직접 생성하는 것 외에도 현재 전략 광장에서는 "우수 전략" 및 "전략 대행자의 우수 전략"을 제공하며, 사용자는 전략을 복사하거나 전략을 따라 할 수 있습니다.

OKX 전략 거래는 조작이 간편하고 수수료가 낮으며 안전 보장 등 여러 핵심 장점을 가지고 있습니다.

조작 측면에서 OKX는 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정할 수 있도록 스마트 매개변수를 제공합니다. 또한 사용자들이 빠르게 익히고 숙달할 수 있도록 이미지 및 비디오 튜토리얼을 제공합니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 체계를 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 낮췄습니다. 안전 보장 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가들로 구성된 보안 팀을 보유하고 있어 은행 수준의 안전 보호를 제공합니다.

현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략 품종을 제공하며, 현재 주요 전략은 다음과 같습니다:

그리드 전략: 현물 그리드, 계약 그리드, 무한 그리드
평균 비용: 계약 마틴게일(계약 DCA), 현물 마틴게일(현물 DCA), 정기 투자 전략
조합 차익 거래: 코인 적립, 바닥 매수, 정점 회피, 차익 거래 주문
대량 주문 분할: 빙산 전략, 시간 가중 전략
신호 거래: 신호 전략

그 중 그리드 및 정기 구매의 코인 적립 전략은 가장 간단하고 사용하기 쉬운 전략입니다. 동시에 차익 거래 주문, 빙산 전략, 시간 가중 전략은 고액 자산 사용자에게 더 적합하며, 이러한 전략을 사용하려면 더 복잡한 위험 상황에 직면해야 합니다.

또한 AICoin은 사용자에게 다양한 전략 거래를 제공하여 사용자가 현재 시장을 보다 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 돕습니다. 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에서 "시세" 옵션을 찾아 "사용자 정의 지표/백테스트/실시간" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기에서 클릭하고 "커뮤니티 지표"에서 "정기 투자"를 검색하면 정기 투자 전략의 코드를 찾을 수 있습니다.

면책 조항

이 문서는 참고용으로만 제공되며, 저자의 의견을 나타내며 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 추천을 제공할 의도가 없으며; (ii) 디지털 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 제안 또는 유인; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공할 의도가 없습니다. 우리는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유하는 디지털 자산(안정화폐 및 NFT 포함)은 높은 위험을 수반하며, 큰 변동성을 보일 수 있습니다. 귀하는 귀하의 재정 상황에 따라 거래 또는 디지털 자산 보유가 귀하에게 적합한지 신중히 고려해야 합니다. 귀하의 특정 상황에 대해서는 귀하의 법률/세무/거래 전문가에게 상담하시기 바랍니다. 귀하는 현지의 관련 적용 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.