SignalPlus 변동성 칼럼(20240319): 하락세 지속
디지털 화폐 측면에서 BTC와 ETH는 여전히 큰 폭으로 하락하며, 3월 이후의 모든 상승폭을 거의 반납하였고, 각각 64400(-5.57%)과 3347(-7.67%)로 마감하였다.
닛케이 뉴스에 따르면, 일본 중앙은행은 화요일에 수익률 곡선 통제와 위험 자산 구매를 종료하기로 결정할 준비를 하고 있습니다. 어제(3월 18일)는 전체적으로 비교적 조용했으며, 시장은 오늘 일본 중앙은행과 이번 주 다른 주요 중앙은행의 결정 발표를 기다리고 있습니다. 미국에서는 3대 주식 지수가 모두 반등했으며, 다우지수는 0.2% 상승하고, S&P 500과 나스닥은 각각 0.6%와 0.82% 상승 마감했습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance \& TradingView, BTC는 3월 이후 모든 상승폭을 반납
디지털 화폐 측면에서, BTC와 ETH는 여전히 크게 하락세를 보이며, 거의 3월 이후의 모든 상승폭을 반납했습니다. 각각 64400(-5.57%)과 3347(-7.67%)로 마감했습니다. 옵션 측면에서는, 주중의 단기 옵션 IV가 하락 지지선 아래로 떨어질 가능성에 대한 공포 속에서 크게 상승했으며, Vol Skew는 다시 한 번 풋 옵션 쪽으로 기울어졌습니다. BTC 풋 쪽의 Vol Premium은 콜보다 5~10% 높았고, ETH는 더욱 과장된 10%~20%에 달했습니다. 한편, BTC 중간 IV는 움푹 들어갔으며, 거래량으로 보면 주로 3월 말의 Sell Call과 4월 말의 Sell Put이 주도했습니다. ETH의 3월 매도 압력도 상당히 두드러졌으며, 3600/3250/3200 풋에 대한 대량 매도와 옵션 체인에서 4400-4800의 Sell Call Flow가 있었습니다.
Source: Deribit (截至 19 MAR 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus, 주중 IV 폭등
Source: SignalPlus, 전방 Vol Skew 다시 하락
Data Source: Deribit, ETH 거래 분포
Data Source: Deribit, BTC 거래 분포, 3월 말 Sell Call, 4월 말 Sell Put
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
