비트코인과 다른 암호화폐 주기가 일치하는가?

이 글은 암호화 골짜기 Live에 게시되었으며, 저자: Edgar Moraes, 번역: 이한博입니다.

알트코인 주기는 암호화폐 시장의 또 다른 주기로, 일반적으로 전문 트레이더들이 믿을 수 없는 수익을 얻는 데 사용됩니다. 일반적으로 시장의 흐름은 비트코인 주기를 따라 알트코인 주기로 이어집니다.

하지만 초보자들은 알트코인을 언제 사야 하고 팔아야 하는지를 인식하는 데 필요한 복잡한 지식을 얻기가 어렵습니다.

이러한 배경에서 우리는 세 가지 가장 중요한 알트코인의 시가총액과 후속 데이터 처리를 활용하여 R 통계 플랫폼을 통해 알트코인 주기를 예측하는 선형 조합 기반 모델을 개발했습니다(2020-2023).

알트코인 파동 데이터 처리

많은 초기 알트코인이 있지만, 저는 하나의 파동만 있는 알트코인에는 관심이 없습니다. 어떤 시점에서는 포기하고 싶었지만, 아내가 절대 포기하지 말라고 말했습니다. 솔직히 말해서, 이 주기는 비트코인 파동 주기보다 더 불확실합니다. 하지만 한번 해봅시다.

단지 하나의 파동(2016>2020)의 상위 3개 알트코인 시가총액(이더리움 - ETH, 카르다노 - ADA, 바이낸스 코인 - BNB)만 사용했습니다. 그림 1과 같습니다.

그림 1. 알트코인 시가총액 상위 3위 - 첫 번째 파동

데이터 가격은 Coin Metrics에서 2016년부터 2021년까지 추출되었습니다. 첫 번째 파동만 고려했을 때, 최대 알트코인 시가총액일은 비트코인 반감기(2016-7-09) 이후 546±12일 발생했습니다(95% 신뢰도). 두 번째 알트코인 파동(2020-2021)은 모델 테스트에 사용되었습니다.

알트코인 파동 모델

알트코인 파동 모델은 알트코인 시장을 연구하는 중요한 기회를 제공합니다. 많은 사람들이 알트코인을 구매한 후 이륙하기를 기다리지만, 실제로 시장은 파동 형태로 발생합니다. 비트코인 파동 가설에 따르면, 미래의 파동을 이전 파동의 선형 조합으로 근사하여 다음 파동을 예측할 수 있으며, 따라서 알트코인 파동 모델이 구축되었습니다.

비트코인 첫 번째 파동(2010년 > 2012년)을 통해 비트코인 두 번째 파동(2012년 > 2016년)을 비트코인 파동 모델로 예측한 결과, 코사인 유사도는 83.98%였습니다. 이렇게 해서 시가총액 상위 3개의 알트코인 파동을 결합하여 첫 번째 알트코인 파동이 형성되었습니다(그림 2).

그림 2. 첫 번째 알트코인 파동. ETH(녹색), ADA(파란색) 및 BNB(주황색)

그림 3은 현재 상황(2021)에서 알트코인 파동 모델의 처리 및 예측을 보여줍니다. 샘플링(단 하나의 샘플만 사용했으니 양해 바랍니다)으로 인해, 이 모델은 신뢰성과 유효성을 제공할 수 없습니다. 코사인 유사도는 89.07%입니다. 이는 가설(알트코인 파동)의 가설(비트코인 파동)입니다.

그림 3. 알트코인 파동 모델(파란색)과 2021년 예측의 실제 데이터(빨간색).

마지막으로, 앞서 언급한 [8]에서 제안된 도함수 테스트를 활용하여 매도 시점을 찾았습니다. 그림 4에서 확인할 수 있습니다.

그림 4. 모든 알트코인 시가총액과 두 번째 파생상품 축소(자동 축소)

그림 4에서 첫 번째 중요한 정보는 최적의 매도 시점에서 두 번째 도함수가 매우 부정적이라는 것입니다. 다시 말해, 모델 예측에 따르면, 2020년 5월 반감기 이후 알트코인을 매도하기 위한 최적의 시점은 2021-06-08과 2021-07-07 사이의 어느 날(가능한 수익: +450%와 +1400% 사이)입니다. 하지만 이는 비트코인 파동 모델과 비트코인 최대 가격 날짜의 일치에 따라 달라집니다. 다시 한번 강조하지만, 이는 재정적 조언이 아니며, 단순한 모델과 이 가설을 테스트할 기회입니다.

결론

여기 보고된 모델은 이더리움, 카르다노 및 바이낸스 코인의 데이터를 통해 세 번째 및 네 번째 비트코인 반감기 사이의 알트코인 주기에 대한 설명을 제공합니다. 이 주제에 대한 학습을 통해 초보자와 전문가들은 알트코인 시장에 대한 대략적인 이해를 가질 수 있습니다.