戦略実測03 ｜ OKX と AICoin研究所：マーチンゲール戦略

以下是翻译后的文本：

OKXは高品質データプラットフォームAICoinと共同で、データ実測や戦略の特徴などの核心的な次元を分析することを目的とした一連のクラシック戦略研究を開始しました。これにより、ユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解し学ぶ手助けをし、盲目的な使用を避けることを目指しています。

マーチンゲール戦略、正式名称はDollar Cost Averaging（ドルコスト平均法）、略称DCAは、ポジション管理に重点を置いた取引方法で、核心的な理念は「損失を加算して平均価格を引き下げ、利益をリセットする」 です。主な特徴は、損失が発生するたびに取引金額を倍増させ、勝利を得るまで続けることです。この戦略の基本的な仮定は、資本が十分に大きければ、最終的な勝利が以前のすべての損失を補い、利益をもたらすというものです。リスクが高い戦略として、マーチンゲールは十分な資本を持ち、潜在的な大きな損失を耐えられるトレーダーに適しています。

この戦略は暗号通貨市場で主に2つの適用形式に分かれます：現物マーチンゲールと契約マーチンゲール。

第03期ではマーチンゲール戦略を紹介し、3つのデータモデルを用いて【現物マーチンゲールと契約マーチンゲール】を実測します：

モデル1：上昇相場5分運用周期における契約DCAと現物DCA

モデル2：下落相場5分運用周期における契約DCAと現物DCA

モデル3：横ばいの振動5分運用周期における契約DCAと現物DCA

今期のデータテスト運用基準：

ロングDCA：市場が立ち上がった時にポジションを開き、市場が下落した時に追加入金を行います。最大で5回まで追加入金が可能で、5回目の追加入金時にはストップロスを設定します。市場が反発し、目標価格に達した時に一度に売却して利益を得ます。

契約DCA：ロングDCAの論理に基づき、売りポジションの開設を追加しました。市場が立ち上がった時に売りポジションを開き、市場が上昇した時に追加入金を行います。最大で5回まで追加入金が可能で、同様に5回目の追加入金時にはストップロスを設定します。市場が調整し、目標価格に達した時に一度に買い入れて利益を得ます。

現物マーチンゲールと契約マーチンゲールの一言まとめ： 横ばいの振動市場では契約DCAがより適しており、上昇トレンドが明確な市場では現物DCAがより適していますが、どちらもリスクに注意が必要です。

優劣比較

マーチンゲール戦略の2つの形式は、同じ基本原則に従います：損失が発生した際に取引規模を増やし、平均価格を引き下げ、最終的な利益が以前の損失をカバーすることを期待します。しかし、具体的な操作、リスク特性、適用シーンには顕著な違いがあります。戦略の選択は、トレーダーのリスク許容度と市場トレンドに応じて動的に調整する必要があり、潜在的な損失を減らすために合理的なリスク管理策に注意を払うべきです。

現物でも契約マーチンゲールでも、ポジション管理に重点を置いた戦略と見なされています。現物マーチンゲール戦略は、倍増して購入することで平均コストを引き下げることができ、持続的な下落リスクに注意が必要です。一方、契約マーチンゲール戦略は、倍増してポジションを開くことで利益とリスクを拡大し、ロスカットリスクに注意が必要です。

モデル一

このモデルは：上昇相場5分運用周期における契約DCAと現物DCAです

画像1：上昇相場5分運用周期における契約DCA；出典：AICoin

画像2：上昇相場5分運用周期における現物DCA；出典：AICoin

モデル二

このモデルは：下落相場5分運用周期における契約DCAと現物DCAです

画像3：下落相場5分運用周期における契約DCA；出典：AICoin

画像4：下落相場5分運用周期における現物DCA；出典：AICoin

モデル三

このモデルは：横ばいの振動5分運用周期における契約DCAと現物DCAです

画像5：横ばいの振動5分運用周期における契約DCA；出典：AICoin

画像6：横ばいの振動5分運用周期における現物DCA；出典：AICoin

分析とまとめ

急激な上昇や下降は契約DCA戦略に不利であり、振動相場に適しています。その中で、契約ショートDCAは振動＆下落相場に適し、契約ロングDCAは振動＆上昇相場に適しています。現物DCAは上昇相場で利益を得ることができます。

契約DCA戦略は異なる市場環境下で強い適応性を示し、特に横ばいの振動市場での優位性が明らかです。現物DCAは上昇市場で良好なパフォーマンスを示しますが、横ばいの振動や下落市場ではパフォーマンスが良くありません。契約DCAはより頻繁な取引と高い勝率で利益を得ることができますが、同時により高いリスクを伴う可能性があります。現物DCAは取引頻度が低く、長期トレーダーやリスク回避型トレーダーにより適しているかもしれません。

一般的に、彼らの加算パラメータが1に設定されている場合、グリッドに非常に似た行動を示します。しかし、加算パラメータが2（またはそれ以上）に設定されると、資金需要が急激に増加し、トレーダーに大きな心理的圧力をもたらす可能性があります。特に契約マーチンゲールは、レバレッジの影響でリスクがより顕著であり、ロスカットを引き起こす可能性があります。

具体的には：

リスク許容度に応じた戦略の選択

高リスク許容度：契約DCAを検討できます。特に横ばいの振動市場において。

低リスク許容度：現物DCAを選択できます。特に上昇トレンドが明確な市場において。

市場トレンドとの組み合わせ

上昇トレンド：両方の戦略を検討できますが、タイムリーな利益確定に注意が必要です。

下落トレンド：慎重に使用し、戦略を調整するか、一時的に様子を見る必要があるかもしれません。

横ばいの振動：契約DCAがより優位性を持つ可能性があります。

動的調整
市場の変化に応じて柔軟に戦略を調整し、単一のモデルに固執しないでください。

リスク管理
ストップロスを設定し、単一取引の資金量を制御し、リスクを低減するために取引を分散させます。

組み合わせ戦略
契約DCAと現物DCAを組み合わせて使用し、リスクと利益のバランスを取ることを検討します。

継続的な学習と最適化
定期的にバックテストと戦略の効果を評価し、新しい市場データに基づいて取引戦略を最適化します。

外部要因に注目
技術分析に加えて、マクロ経済や業界ニュースなど、市場に影響を与える可能性のある外部要因にも注意を払う必要があります。

これらの戦略を合理的に活用し、個人の状況や市場環境に応じて調整することで、トレーダーはリスクをより良く管理し、利益の可能性を高めることができます。しかし、暗号通貨市場は非常に変動が激しいため、トレーダーは損失を耐えられる資金のみを投資するべきです。

OKX＆AICoinマーチンゲール戦略

現在、OKXの戦略取引は便利で多様な戦略品目を提供しています。OKXの現物版および契約版マーチンゲール戦略は、暗号ユーザーの習慣と特性に基づいて、より大きな最適化が行われています。異なる経験を持つユーザー向けに、手動作成とスマート作成の2つの異なる作成モードが設定されています。

手動作成は、トレーダーが市場の判断に基づいてパラメータを設定します。これは主に取引経験が豊富で、資本力があるトレーダーに適しています。一般ユーザーにはスマート作成モードの使用をお勧めします。スマート作成は、ユーザーが個人のリスク嗜好に基づいて、OKXシステムが推奨するパラメータを選択し、取引金額と購入のリズムを設定します。

システムが推奨するパラメータは、過去の市場動向と資産の変動を総合的に考慮し、OKXのバックエンドアルゴリズムによって計算されたもので、相当な権威性を持ち、トレーダーに信頼できる取引の参考を提供します。また、伝統的な証券取引の手法を参考にして、トレーダーに対して層別化を行い、スマート作成モードはリスクを可能な限り制御し、ユーザーの資産状況と許容能力に応じて、保守型、バランス型、積極型の3つのレベルで異なるリスクレベルのパラメータを推奨します。

OKXのさらなる戦略取引にアクセスするにはどうすればよいですか？ユーザーはOKXアプリまたは公式ウェブサイトを通じて、「取引」セクションの「戦略取引」モードに入り、戦略広場をクリックするか、戦略を作成することで体験を開始できます。自分で戦略を作成する以外にも、現在戦略広場では「優れた戦略」と「戦略トレーダーの優れた戦略」を提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略に従ったりすることができます。

OKXの戦略取引は、操作が簡単で、手数料が低く、安全性が高いなどの多くのコアな利点を持っています。操作面では、OKXはスマートパラメータを提供し、ユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるように支援します。また、図解やビデオチュートリアルを提供し、ユーザーが迅速に習得し、熟練できるようにしています。手数料面では、OKXは手数料率体系を全面的にアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。安全性の面では、OKXは世界的なトップ専門家で構成された安全チームを持ち、銀行レベルの安全保護を提供します。

AICoinのDCA戦略にアクセスするにはどうすればよいですか？

全通貨DCA戦略：ユーザーはAICoin製品の左側のサイドバーの「戦略」オプションで「全通貨DCA」オプションを見つけることができます。ここをクリックすると、そのインターフェースにAICoinが現在の市場動向に基づいて推奨する全通貨DCA戦略があります。

現物DCA戦略：ユーザーはAICoin製品の左側のサイドバーの「市場」オプションで「現物DCA」オプションを見つけることができます。ここをクリックすると、そのインターフェースにAICoinが現在のユーザーが選択した取引ペアに基づいて推奨する現物DCA戦略があります。契約DCA戦略：ユーザーはAICoin製品の左側のサイドバーの「市場」オプションで「カスタム指標/バックテスト/実取引」オプションを見つけることができます。ここをクリックし、「コミュニティ指標」で「契約DCA」を検索すると、定期投資戦略のコードを見つけることができます。

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