戦略実測 01｜OKX と AICoin 研究院：定期投資戦略

2024-08-06 11:56:24

コレクション

最もシンプルな方法で、クラシックな戦略を理解できるように導きます。

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OKXは高品質データプラットフォームAICoinと共同で、データ実測と戦略の特徴などの核心的な次元を分析するシリーズのクラシック戦略研究を開始しました。これにより、ユーザーが異なる戦略をよりよく理解し学ぶ手助けをし、盲目的な使用を避けることを目指しています。

定期購入戦略は、戦略取引の中で最もクラシックな戦略の一つです。一般的に理解されるように、戦略取引はユーザーが自動取引を行うためのツールであり、手動取引に比べてリスクを低減し、操作を簡素化するなどの利点があります。定期購入戦略は、定期的かつ一定額を取引する方法であり、一度に市場に投入するリスクを分散し、取引コストを平滑化します。長期的に一定額の取引を続けることで、時間の複利効果を利用して利益を得ることを目的としています。

第01期では定期購入戦略を紹介し、2つのデータモデルを用いてBTCの定期購入戦略を実測します：

1）ビットコインの誕生以来、異なる半減期における定期購入が生み出す利益の状況を分析します。

2）過去4年間の各年の年間定期購入によって生じた利益の状況を分析します。

今回のデータテストでは、時間点に基づく定期購入戦略モデルを採用し、定期購入の基準は：毎週月曜日の0時（UTC+8）に定期購入し、定期購入金額は0.1 BTCです。毎回の定期購入前に前回の定期購入の利益を一度清算し、以前投入した総本金を残します。

定期購入戦略の一言まとめ：BTCの長期ホルダーにとって、市場は長期的な価値をフィードバックします。

優劣対比

全体的に見て、定期購入戦略は一般的なトレーダーに適した長期取引戦略であり、市場の変動を効果的に平滑化し、規律ある取引習慣を育成しますが、トレーダーには一定の忍耐力と長期的な視野が求められます。

モデル一

ビットコインの誕生以来、異なる半減期における定期購入が生み出す利益の状況を分析します。

注：回測システムの設定上、取引金額にはBTCの購入と売却の総費用が含まれます。例えば、最初の定期購入日に0.1BTCを購入し、2回目の定期購入日に0.1BTCを売却しながら0.2BTCを購入する、というように続きます。

モデル二

過去4年間の各年の年間定期購入によって生じた利益の状況を分析します。

分析とまとめ

モデル一の定期購入戦略はビットコイン業界の周期に基づいており、ビットコインの誕生初期の報酬から3回目の半減まで、4つの業界周期を跨いでいます。各周期の定期購入回数、取引金額、利益率は異なります。モデル1は、時間の経過とビットコイン価格の上昇に伴い、定期購入の利益が著しく増加し、より大きな利益を捕捉できないことを示しています。例えば、2回目の周期の利益率は9.74%であり、3回目の周期の利益率は170.03%に跳ね上がります。モデル一は長期トレーダーに適しており、長期間にわたる定期購入を通じてビットコインを徐々に蓄積し、市場の変動を平滑化し、最終的に顕著な長期利益を得ることができます。

勝率は各周期で変動がありますが、全体として50%以上を維持しており、高い安定性とリスク耐性を示しています。利益率は高いものの、主にビットコイン自体の価格の大幅な変動によるもので、安定性には欠けるため、市場の変動が利益に与える影響に注意が必要です。

モデル二の定期購入戦略は年度に基づいており、2020年から2023年までのビットコインの年間定期購入利益の状況を分析しています。毎年度の定期購入回数は52回に固定され、保有するBTCの総量は約5.2BTCに保たれています。年度定期購入の利益率は大きく変動し、例えば2021年の利益率は21.47%であり、2022年には-48.75%の負の利益が見られました。これは、年度定期購入戦略が短期市場の変動に大きく影響されることを示しています。

モデル二は、短期（例えば1年）での定期購入戦略でも負の利益のリスクがあることを強調しており、市場のパフォーマンスを短期的に観察するトレーダーに適しています。年度定期購入を通じて市場状況を迅速に評価し、取引戦略を調整することができます。利益の変動は大きいものの、勝率は依然として50%です。全体的に見て、近年は正の利益があるものの、利益率のレベルはモデル1より低く、短期の勝率と利益率は長期戦略よりも安定性に欠けます。

利益とリスクの観点から見ると、モデル一は一部の周期で非常に高い利益率を持つものの、ビットコインの大幅な変動リスクを負う必要があり、高い利益は高いリスクを伴います。モデル二は、年度定期購入戦略が短期的に大きな変動性を持ち、安定した利益を追求する保守的なトレーダーには適していないことを示しています。つまり、短期戦略は不確実性に満ちています。

要するに、定期購入戦略は長期取引に適しており、市場の変動を受け入れ、長期的な取引目標を持つトレーダーに向いています。2つのモデルの中で、モデル一が示す長期周期の定期購入戦略がより適しており、複数の周期において高い勝率と利益率を示しています。要するに、定期購入戦略は比較的安定していますが、異なるモデルの定期購入戦略はリスクや利益の面で大きな差異を生む可能性があるため、ユーザーは定期購入戦略を使用する際にさらに区別する必要があります。

OKX&AICoin定期購入戦略

定期購入戦略は平均コスト法であり、最も直接的な取引戦略の一つです。OKXの定期購入戦略は、平均コスト法（DCA）の実施をより簡単にし、約20種類の異なる暗号資産の購入をサポートします。ユーザーは選択した時間間隔に従って、USDTの残高を使用して単一の暗号資産を定期購入するか、好みの取引の組み合わせに基づいて異なる比率で複数の暗号資産を同時に定期購入し、その購入価格を平均化することができます。

現在、OKXの定期購入戦略には、停止と再開、取引通貨の切り替え、定期購入通貨の価格範囲の設定（つまり、ユーザーが各定期購入通貨ペアの価格範囲を設定し、その範囲内でのみ定期購入操作が実行されるようにする）、パラメータの編集、履歴の確認など、より多くの新機能が追加されており、ユーザーがより便利で効率的に定期購入戦略取引を行えるようにしています。

OKXの戦略取引にアクセスするにはどうすればよいですか？ユーザーはOKXアプリまたは公式ウェブサイトを通じて、取引セクションの「戦略取引」に入り、次に戦略広場をクリックするか、戦略を作成することで体験を開始できます。自分で戦略を作成する以外にも、現在の戦略広場では「優良戦略」や「戦略トレーダーの優良戦略」を提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略に従ったりすることができます。

OKXの戦略取引は、操作が簡単で、手数料が低く、安全性が高いなどの複数の核心的な利点を持っています。

操作面では、OKXはスマートパラメータを提供し、ユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるようにしています。また、図文やビデオチュートリアルを提供し、ユーザーが迅速に習得し、熟練できるようにしています。手数料面では、OKXは手数料率体系を全面的にアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。安全保障面では、OKXは世界トップクラスの専門家で構成された安全チームを持ち、銀行レベルの安全保護を提供します。

現在、OKXの戦略取引は便利で多様な戦略品種を提供しており、主に以下を含みます：

グリッド戦略：現物グリッド、契約グリッド、無限グリッド
平均コスト：契約マーチンゲール（契約DCA）、現物マーチンゲール（現物DCA）、定期購入戦略
組み合わせアービトラージ：トンコイン宝、底値宝、逃げ頂宝、アービトラージ注文
大口分割：アイスバーグ戦略、時間加重戦略
シグナルトレード：シグナル戦略

その中で、グリッド系や定期購入のトンコイン宝系は最も簡単で使いやすい戦略です。同時に、アービトラージ注文、アイスバーグ戦略、時間加重戦略は高ネットワースユーザーにより適しており、これらの戦略を使用するにはより複雑なリスク状況に直面する必要があります。

さらに、AICoinもユーザーにさまざまな戦略取引を提供しており、ユーザーが現在の市場をより迅速かつ直感的に理解できるようにしています。ユーザーはAICoin製品の左側のサイドバーの「市場」オプションで「カスタム指標/バックテスト/実取引」のオプションを見つけることができます。ここをクリックし、「コミュニティ指標」で「定期購入」を検索すると、定期購入戦略のコードを見つけることができます。

免責事項

この記事は参考のためのものであり、著者の見解を示すものであり、OKXの立場を代表するものではありません。この記事は意図的に（i）取引のアドバイスや取引の推奨を提供するものではなく；（ii）デジタル資産の購入、販売、または保有のオファーや勧誘を行うものではなく；（iii）財務、会計、法律、または税務のアドバイスを提供するものではありません。私たちは、これらの情報の正確性、完全性、または有用性を保証しません。保有するデジタル資産（安定コインやNFTを含む）は高リスクを伴い、大幅な変動がある可能性があります。あなたは、自身の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が適しているかどうかを慎重に検討するべきです。具体的な状況については、法律/税務/取引の専門家に相談してください。あなたは、現地の適用法令を理解し遵守する責任を負います。