牛市探測 01｜AICoin 與 Bitget 研究院：剖析牛市關鍵指標，如何抄底與逃頂

作者：AICoin

在波動頻繁的加密貨幣市場中，投資者常常面臨抄底與逃頂的挑戰。為幫助投資者在牛市中把握關鍵時機，AICoin研究院與Bitget研究院聯合開展了一系列經典策略研究，旨在通過深度分析核心指標，幫助用戶明智決策，避免盲目操作。

在本次研究中，我們重點關注了一個被廣泛應用但常被忽視的重要指標：OBV（能量潮指標）。OBV通過將交易量與價格變動相結合，提供了另一種解讀市場動向的視角。其獨特之處在於，OBV不單純依賴於價格變動，而是將成交量的變化納入考慮，提供了潛在趨勢反轉的信號。AICoin 和 Bitget 兩家平台應用K線均支持 OBV 指標，輔助投資者做投資分析。

總體而言，OBV有以下經典用法：確認趨勢、逃頂抄底、判斷主力行為，其中OBV也經常搭配均線進行行情預判、搭配價格均線去尋找價格突破的關鍵點位、搭配成交量均線去識別機構進場。

一、使用方法

（一）確認趨勢

• 上漲趨勢：OBV隨著價格的上漲而上升，表明多頭強勁；
• 下跌趨勢：OBV隨著價格的下跌而下降，表明空頭強勁；

（二）判斷主力行為

1、主力拉高出貨

OBV線極速上升時，表示買方力量即將用尽，主力拉高出逃，視為賣出信號。若出現在趨勢後期，效果更顯著。

2、主力壓盤

價格下跌，但OBV上升，表示買盤強勢，主力逢低買入，價格可能會止跌回升。

3、主力洗盤

OBV線緩慢上升，但價格震蕩激烈，表示買方力量逐漸增強，可視為買進信號。

（三）搭配其他指標使用

1、搭配均線使用

均線可以選擇使用簡單移動平均線，具體均線及參數可根據個人看盤習慣調整。以EMA52+OBV為例：

● 當OBV上升，同時價格維持在EMA52均線上方，視為多頭趨勢；

● 當OBV由高點回落，同時價格下穿並維持在均線下方，視為空頭趨勢。

2、突破關鍵撐壓

• 買入信號：突破籌碼壓力或回踩不破籌碼支撐，同時OBV突破，視為看漲信號；
• 賣出信號：跌破籌碼支撐或上探不破籌碼壓力，同時OBV跌破，視為看跌信號。

3、搭配成交量使用

a.成交量

OBV橫盤一段時間後，突破MAOBV，同時成交量放量，是很好的買入時機。

b.成交量移動平均線

成交量平均線取MA10、MA40，具體可根據個人習慣定義參數。

• 買入信號：OBV上升，且10日上穿40日均量線。

• 賣出信號：OBV處於無趨勢狀態，且10日下穿40日均量線。

二、逃頂抄底

1、抄底------OBV底背離

描述：價格創前低，而OBV未能同步創前低。

解讀：賣壓減弱，市場的下行力量不足，通常暗示著價格可能會反轉向上，可視為信號。OBV在識別抄底信號時展現了強大的能力。當價格處於下跌趨勢時，如果OBV出現低位不再創新低，即所謂的"低位背離"，這通常表明下跌動能減弱，抄底機會可能來臨。

2、逃頂------OBV頂背離

描述：價格創前高，而OBV未能同步創前高。

解讀：價格在上漲，但成交量並未增加，多頭力量正在減弱，通常預示著價格可能會回調，可視為賣出或減倉的信號。類似於捕獲底部信號，OBV在價格創新高而OBV不再相應創高時，出現高位背離，這可能預示著上漲乏力，是投資者考慮出場的信號。在牛市的頂部區域，投資者往往容易被市場情緒帶動，而OBV的異常變動可以作為預警，幫助投資者決定是否需要重新評估持倉策略。​​​​​​​

三、OBV指標回測

本期針對OBV指標進行三個模型進行回測：

模型1: 橫盤震蕩1h運行周期下的OBV抄底逃頂信號

勝率20%，收益率-0.34%

模型2: 上升趨勢中4h運行周期下的OBV抄底逃頂信號

勝率83.33%，收益率68.43%

模型3: 下跌趨勢中4h運行周期下OBV抄底逃頂信號

標的過少，不納入統計

根據AICoin回測，OBV指標適用於上漲行情，信號多，勝率及收益率相對穩定。

注：上述策略底層邏輯基於OBV+EMA52均線

四、分析與總結

總結而言，OBV指標在動態的加密貨幣市場中具有重要的應用價值。投資者應根據不同市場條件靈活運用OBV策略：

• 抄底時機：當價格創出新低而OBV未創出新低時，形成底背離信號，這表明賣壓減弱，是很好的買入機會。
• 逃頂時機：當價格創出新高而OBV未能同步創高時，形成頂背離信號，表明多頭動力減弱，可考慮減倉或平倉以規避潛在風險。
• 確認趨勢：OBV隨價格趨勢上升或下降變化，能有效判別市場強弱。

通過本次聯合研究，我們希望用戶能夠掌握使用OBV指標捕獲抄底與逃頂的技巧，提升在牛市中的交易效率。未來，AICoin與Bitget將繼續合作，深入探索更多經典策略的應用，為投資者提供更有價值的市場洞察，幫助他們在加密貨幣市場中穩步前行。

關於 AICoin OBV 指標以及自定義指標

（一）AICoin OBV指標：

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2、在行情K線頁面的指標庫勾選OBV指標

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關於Bitget OBV 指標以及跟單產品

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（二）關於Bitget跟單產品：無懼行情變幻，精準把握多空趨勢

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