전략 실측 03 ｜ OKX와 AICoin 연구원: 마틴게일 전략

OKX는 고품질 데이터 플랫폼 AICoin과 협력하여 일련의 고전 전략 연구를 시작했습니다. 이 연구는 데이터 실측 및 전략 특성 등 핵심 차원을 분석하여 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고, 맹목적인 사용을 최대한 피하는 것을 목표로 합니다.

마틴게일 전략, 정식 명칭은 Dollar Cost Averaging(달러 평균 비용), 약칭 DCA로, 포지션 관리에 중점을 둔 거래 방법입니다. 핵심 개념은 "손실 시 추가 매수로 평균 가격을 낮추고, 이익 시 초기화"입니다. 주요 특징은 매번 손실이 발생할 때마다 거래 금액을 두 배로 늘려 한 번의 승리를 얻을 때까지 계속하는 것입니다. 이 전략의 기본 가정은 자본이 충분히 크면 결국 승리가 이전의 모든 손실을 보상하고 이익을 가져온다는 것입니다. 높은 위험을 동반하는 전략으로, 마틴게일은 충분한 자본을 보유하고 잠재적인 큰 손실을 감내할 수 있는 거래자에게 적합합니다.

이 전략은 암호화폐 시장에서 주로 두 가지 형태로 나뉩니다: 현물 마틴게일과 계약 마틴게일.

제03기에서는 마틴게일 전략을 소개하며, 3대 데이터 모델을 사용하여【현물 마틴게일과 계약 마틴게일】에 대한 실측을 진행합니다:

모델 1: 상승장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA와 현물 DCA

모델 2: 하락장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA와 현물 DCA

모델 3: 횡보장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA와 현물 DCA

이번 데이터 테스트 운영 기준:

매수 DCA: 시장이 시작될 때 매수 포지션을 열고, 시장이 하락할 때 추가 매수를 진행합니다. 최대 5회까지 추가 매수가 가능하며, 5번째 추가 매수 시 손절선을 설정합니다. 시장이 반등하여 목표 가격에 도달하면 일괄 매도하여 수익을 얻습니다.

계약 DCA: 매수 DCA의 논리를 바탕으로 매도 포지션을 여는 작업이 추가되었습니다. 시장이 시작될 때 매도 포지션을 열고, 시장이 상승할 때 추가 매수를 진행합니다. 최대 5회까지 추가 매수가 가능하며, 5번째 추가 매수 시 손절선을 설정합니다. 시장이 조정되어 목표 가격에 도달하면 일괄 매수하여 수익을 얻습니다.

현물 마틴게일과 계약 마틴게일 한 문장 요약: 횡보장에서는 계약 DCA가 더 적합하고, 상승 추세가 뚜렷한 시장에서는 현물 DCA가 더 적합하지만, 모두 위험에 주의해야 합니다.

장단점 비교

마틴게일 전략의 두 가지 형태는 모두 동일한 기본 원칙을 따릅니다: 손실 시 거래 규모를 늘려 평균 가격을 낮추고, 최종 이익이 이전 손실을 보상할 것으로 기대합니다. 그러나 구체적인 운영, 위험 특성 및 적용 시나리오에서 상당한 차이가 있습니다. 전략 선택은 거래자의 위험 감내 능력과 시장 추세에 따라 동적으로 조정되어야 하며, 잠재적 손실을 줄이기 위한 합리적인 리스크 관리 조치에 주의해야 합니다.

현물 마틴게일과 계약 마틴게일 모두 포지션 관리에 중점을 둔 전략으로 간주됩니다. 현물 마틴게일 전략은 매수 시 평균 비용을 낮추기 위해 두 배로 매수하며, 지속적인 하락 위험에 주의해야 합니다. 반면 계약 마틴게일 전략은 두 배로 포지션을 열어 수익과 위험을 확대하며, 청산 위험에 주의해야 합니다.

모델 1

이 모델은: 상승장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA와 현물 DCA입니다.

이미지 1: 상승장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA; 출처: AICoin

이미지 2: 상승장 5분 운영 주기에서의 현물 DCA; 출처: AICoin

모델 2

이 모델은: 하락장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA와 현물 DCA입니다.

이미지 3: 하락장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA; 출처: AICoin

이미지 4: 하락장 5분 운영 주기에서의 현물 DCA; 출처: AICoin

모델 3

이 모델은: 횡보장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA와 현물 DCA입니다.

이미지 5: 횡보장 5분 운영 주기에서의 계약 DCA; 출처: AICoin

이미지 6: 횡보장 5분 운영 주기에서의 현물 DCA; 출처: AICoin

분석 및 요약

급등과 급락은 계약 DCA 전략에 불리하며, 이 전략은 횡보장에 적합합니다. 계약 공매도 DCA는 횡보 및 하락장에 적합하고, 계약 매수 DCA는 횡보 및 상승장에 적합합니다. 현물 DCA는 상승장에서 수익을 얻을 수 있습니다.

계약 DCA 전략은 다양한 시장 환경에서 강한 적응성을 보이며, 특히 횡보장에서는 뚜렷한 장점을 보입니다. 현물 DCA는 상승 시장에서 좋은 성과를 보이지만, 횡보장과 하락 시장에서는 성과가 좋지 않습니다. 계약 DCA는 더 빈번한 거래와 더 높은 승률을 통해 수익을 얻지만, 더 높은 위험을 동반할 수 있습니다. 현물 DCA는 거래 빈도가 낮아 장기 거래자나 위험 회피형 거래자에게 더 적합할 수 있습니다.

일반적으로 그들의 추가 매수 파라미터가 1로 설정되면 그물과 유사한 행동을 보입니다. 그러나 추가 매수 파라미터가 2(또는 그 이상)로 설정되면 자금 수요가 급격히 증가하고 거래자에게 큰 심리적 압박을 줄 수 있습니다. 특히 계약 마틴게일은 레버리지 효과로 인해 위험이 더 뚜렷하여 청산을 초래할 수 있습니다.

구체적으로:

위험 감내 능력에 따라 전략 선택

고위험 감내 능력: 계약 DCA를 고려할 수 있으며, 특히 횡보장 시장에서 적합합니다.

저위험 감내 능력: 현물 DCA를 선택할 수 있으며, 특히 상승 추세가 뚜렷한 시장에서 적합합니다.

시장 추세와 결합

상승 추세: 두 가지 전략 모두 고려할 수 있지만, 적시에 이익 실현에 주의해야 합니다.

하락 추세: 신중하게 사용해야 하며, 전략을 조정하거나 잠시 관망할 필요가 있을 수 있습니다.

횡보장: 계약 DCA가 더 유리할 수 있습니다.

동적 조정
시장 변화에 따라 전략을 유연하게 조정하고, 단일 모델에 고착되지 마십시오.

위험 관리
손절점을 설정하고, 단일 거래의 자금량을 통제하며, 거래를 분산하여 위험을 줄입니다.

조합 전략
계약 DCA와 현물 DCA를 결합하여 위험과 수익을 균형 있게 조정하는 것을 고려합니다.

지속적인 학습 및 최적화
정기적으로 전략 효과를 회귀 테스트하고 평가하며, 새로운 시장 데이터를 기반으로 거래 전략을 지속적으로 최적화합니다.

외부 요인 주의
기술 분석 외에도 거시 경제, 산업 뉴스 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인에 주의해야 합니다.

이러한 전략을 합리적으로 활용하고 개인 상황 및 시장 환경에 따라 조정함으로써 거래자는 위험을 더 잘 관리하고 수익 가능성을 높일 수 있습니다. 그러나 암호화폐 시장의 변동성이 크다는 점을 항상 염두에 두고, 거래자는 손실을 감내할 수 있는 자금만 투자해야 합니다.

OKX & AICoin 마틴게일 전략

현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략 품종을 제공합니다. OKX 현물 버전 및 계약 버전 마틴게일 전략은 암호화 사용자 습관과 특성을 반영하여 최대한 최적화되었습니다. 다양한 경험을 가진 사용자들을 위해 두 가지 다른 생성 모드를 설정했습니다: 수동 생성 및 스마트 생성.

수동 생성은 거래자가 개인의 시장 판단에 따라 파라미터를 설정하는 것입니다. 이는 주로 거래 경험이 풍부하고 자본력이 있는 거래자에게 적합하며, 일반 사용자에게는 스마트 생성 모드를 추천합니다. 스마트 생성은 사용자가 개인의 위험 선호도에 따라 OKX 시스템이 추천하는 파라미터를 선택하여 거래 금액과 매수 속도를 설정하는 것입니다.

시스템이 추천하는 파라미터는 역사적 시장과 자산 변동을 종합하여 OKX 백엔드 알고리즘을 통해 계산된 것으로, 상당한 권위성을 가지고 있어 거래자에게 신뢰할 수 있는 거래 참고 자료를 제공합니다. 또한 전통적인 증권 거래에서 거래자를 계층화하는 방식을 참고하여, 스마트 생성 모드는 가능한 한 위험을 통제하고 사용자 자산 상황과 감내 능력에 따라 보수형, 균형형 및 공격형 세 가지 등급으로 사용자에게 다양한 위험 수준의 파라미터를 추천합니다.

OKX의 더 많은 전략 거래에 어떻게 접근할 수 있나요? 사용자는 OKX APP 또는 공식 웹사이트를 통해 "거래" 섹션의 "전략 거래" 모드에 들어가서 전략 광장 또는 전략 생성을 클릭하여 경험을 시작할 수 있습니다. 현재 전략 광장에서는 "우수 전략"과 "전략 신호 제공자의 우수 전략"을 제공하며, 사용자는 전략을 복사하거나 전략을 따라 할 수 있습니다.

OKX 전략 거래는 조작이 간편하고 수수료가 낮으며 안전 보장 등 여러 핵심 장점을 가지고 있습니다. 조작 측면에서 OKX는 스마트 파라미터를 제공하여 사용자가 더 과학적으로 거래 파라미터를 설정할 수 있도록 돕습니다. 또한 이미지 및 비디오 튜토리얼을 제공하여 사용자가 빠르게 익히고 숙달할 수 있도록 합니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 시스템을 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 낮추었습니다. 안전 보장 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 안전 팀을 보유하고 있어 은행 수준의 안전 보호를 제공합니다.

AICoin의 DCA 전략에 어떻게 접근할 수 있나요?

전 종목 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바의 "전략" 옵션에서 "전 종목 DCA" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기에서 현재 시장 상황을 기반으로 AICoin이 추천하는 전 종목 DCA 전략을 확인할 수 있습니다.

현물 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바의 "시세" 옵션에서 "현물 DCA" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기에서 현재 사용자가 선택한 거래 쌍을 기반으로 AICoin이 추천하는 현물 DCA 전략을 확인할 수 있습니다. 계약 DCA 전략: 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바의 "시세" 옵션에서 "사용자 정의 지표/회귀 테스트/실시간" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기에서 "커뮤니티 지표"에서 "계약 DCA"를 검색하면 정기 투자 전략의 코드를 찾을 수 있습니다.

면책 조항

본 문서는 참고용으로만 제공되며, 저자의 의견을 나타내며 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 본 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 추천을 제공할 의도가 없으며; (ii) 디지털 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 제안 또는 유인; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공할 의도가 없습니다. 우리는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유하고 있는 디지털 자산(안정화폐 및 NFT 포함)은 높은 위험을 수반하며, 큰 변동성을 보일 수 있습니다. 귀하는 귀하의 재무 상황에 따라 거래 또는 디지털 자산 보유가 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가에게 상담하시기 바랍니다. 귀하는 현지의 관련 적용 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.