전략 실측 02 ｜ OKX와 AICoin 연구원: 그리드 전략

OKX 고품질 데이터 플랫폼 AICoin이 데이터 실측 및 전략 특징 등 핵심 차원 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 배우도록 돕기 위해 클래식 전략 연구 시리즈를 시작했습니다. 이를 통해 사용자가 맹목적으로 전략을 사용하는 것을 최대한 피할 수 있도록 합니다.

그리드 거래는 시스템화된 거래 전략으로, 핵심 원칙은 미리 설정된 가격 구간 내에서 여러 그리드를 나누고 역행 작전을 수행하는 것입니다. 즉, 가격이 하락할 때 매수하고 상승할 때 매도합니다. 이 전략은 매도와 매수 포지션의 균형을 유지하고 감정적 간섭을 줄이기 위해 거래를 자동으로 실행하며, 빈번한 소액 거래를 통해 수익을 축적합니다. 시장 변화에 적응하기 위해 매개변수를 유연하게 조정하는 것을 강조하며, 위험 관리와 자금 관리에 중점을 두고 있어 특히 변동성이 큰 시장에서 장기적으로 운영하기에 적합합니다. 횡보 시장에서 뛰어난 성과를 보이지만, 추세 시장에서는 큰 흐름을 놓칠 수 있습니다. 그리드 거래를 성공적으로 실행하려면 특정 자산과 시장 환경에 따라 이러한 원칙을 유연하게 적용하고, 신중하게 위험을 관리하여 과도한 레버리지를 피해야 합니다.

일반적으로 그리드 전략은 현물 그리드와 계약 그리드의 2가지로 나뉩니다. 그 중 계약 그리드는 다시 매수 모드, 매도 모드, 중립 모드의 3가지로 나뉘며, 각 모드마다 적합한 시장 상황이 있습니다. (주의: 계약 그리드 중립 모드는 이하 "중립 계약 그리드"로 약칭합니다.)

제 02기에서는 그리드 전략을 소개하며, 3대 데이터 모델을 사용하여 [중립 계약 그리드 & 현물 그리드]를 실측합니다:

모델 1: 횡보 진동 1시간 운영 주기 하의 중립 계약 그리드와 현물 그리드

모델 2: 진동 하락 4시간 운영 주기 하의 중립 계약 그리드와 현물 그리드

모델 3: 진동 상승 1일 운영 주기 하의 중립 계약 그리드와 현물 그리드

이번 데이터 테스트에서 중립 계약 그리드 운영 기준은 전략 시작 시 해당 거래 쌍의 시가를 중심으로 하여 그리드 하한선과 상한선을 결정하고, 주문은 시가 이상과 시가 이하로 나뉘며, 가격이 시가 이상일 때 가격이 하나의 그리드를 돌파할 때마다 매도하여 공매도하고, 각 그리드를 하회할 때마다 매수하여 평공을 진행하여 가격 하락 부분의 수익을 얻습니다.

계약 그리드 중립 모드 & 현물 그리드 전략 한 문장 요약: 구간 거래에 집중하며, 세심한 위험 관리와 매개변수 최적화 전제 하에 합리적인 거래 방법을 제공합니다.

장단점 비교

전반적으로 횡보 시장은 추세적 위험을 줄여주며, 2가지 전략은 구간 거래에 더 집중할 수 있습니다. 그러나 시장이 현재의 진동 구간을 돌파할 가능성에 주의해야 하며, 그리드 매개변수를 조정해야 할 수도 있습니다. 사용자는 관찰된 가격 변동 범위에 따라 그리드 간격을 최적화하는 것을 고려할 수 있습니다. 가능한 변동 범위 변화에 적응하기 위해 그리드를 동적으로 조정해 보십시오.

또한 두 전략은 운영 방식과 위험 관리에서 명확한 차이가 있습니다. 중립 계약 그리드는 양방향 거래 및 고레버리지 계약 시장에 적합하며, 변동성 속에서 기회를 포착하고 더 높은 위험을 감수하는 것을 강조합니다. 반면 현물 그리드는 단방향 거래 및 비교적 안정적인 현물 시장에 적합하며, 보다 보수적인 거래 전략에 적합합니다. 두 전략의 핵심 개념은 유사하지만, 실제 적용에서는 거래자의 위험 감수 능력과 시장 조건에 따라 선택해야 합니다.

중립 계약 그리드 거래 전략은 그리드 거래와 시장 중립 전략의 장점을 결합하여 다방면의 이점을 제공합니다. 이 전략은 매도와 매수 헤징을 통해 시스템적 위험을 줄이고, 고빈도 소액 거래와 시장 변동을 활용하여 수익을 얻으며, 방향성 위험을 줄입니다. 이 전략은 유연성이 뛰어나고 적응력이 높으며, 자동화된 운영이 가능하고 다양한 자산에 적용할 수 있으며, 시장에 유동성을 제공합니다. 그러나 실행하기에는 다소 복잡합니다.

모델 1

이 모델은: 횡보 진동 1시간 운영 주기 하의 중립 계약 그리드와 현물 그리드입니다.

이미지 1: 횡보 진동 1시간 하의 중립 계약 그리드; 출처: AICoin

이미지 2: 횡보 진동 1시간 하의 현물 그리드; 출처: AICoin

모델 2

이 모델은: 진동 하락 4시간 운영 주기 하의 중립 계약 그리드와 현물 그리드입니다.

이미지 3: 진동 하락 4시간 하의 중립 계약 그리드; 출처: AICoin

이미지 4: 진동 하락 4시간 하의 현물 그리드; 출처: AICoin

모델 3

이 모델은: 진동 상승 1일 운영 주기 하의 중립 계약 그리드와 현물 그리드입니다.

이미지 5: 진동 상승 1일 하의 중립 계약 그리드; 출처: AICoin

이미지 6: 진동 상승 1일 하의 현물 그리드; 출처: AICoin

분석 및 요약

그리드 전략은 다양한 시장 조건에서 다르게 나타나며, 거래자는 시장 추세에 따라 적합한 전략을 선택하고 위험과 수익을 균형 있게 고려해야 합니다. 모델 1과 모델 3에서 중립 계약 그리드의 수익률은 현물 그리드보다 현저히 높았으며, 특히 모델 3의 진동 상승 환경에서는 중립 계약 그리드의 수익률이 11.28%에 달했습니다. 반면 진동 하락 환경인 모델 2에서는 중립 계약 그리드와 현물 그리드 모두 손실을 보였으며, 이는 하락 시장에서 중립 계약 그리드와 현물 그리드의 성과가 좋지 않음을 나타냅니다.

모델 1, 2, 3의 현물 그리드 성과를 관찰하면 다양한 시장 환경에서 현물 그리드의 승률 변동이 크고, 현물 그리드의 성과가 불안정함을 알 수 있습니다. 중립 계약 그리드는 수익이 높지만, 레버리지를 사용하기 때문에 높은 위험을 동반합니다. 예를 들어 모델 2의 진동 하락 상황에서는 레버리지가 손실을 확대시켰고, 현물 거래는 상대적으로 안정적이지만 시장이 불리할 경우 손실이 발생할 수 있습니다.

구체적으로:

1. 전략 성과 측면

계약 그리드 전략은 다양한 시장 환경에서 일반적으로 더 높은 수익 잠재력을 보이지만, 더 큰 위험에 직면할 수 있습니다.

현물 그리드 전략은 횡보 진동 및 진동 상승 시장에서 좋은 성과를 보였지만, 진동 하락 시장에서는 손실이 발생했습니다.

2. 위험 및 수익 측면

중립 계약 그리드 전략은 레버리를 사용하여 더 높은 절대 수익을 얻었지만, 더 높은 위험도 감수합니다. 현물 그리드 전략은 절대 수익률이 낮지만, 레버리를 사용하지 않기 때문에 위험 조정 후 수익이 특정 상황에서 더 매력적일 수 있습니다.

3. 시장 적응성 측면

중립 계약 그리드 전략은 다양한 시장 환경에서 비교적 안정적인 성과를 보입니다. 현물 그리드 전략은 상승 또는 횡보 시장에서 좋은 성과를 보이지만, 하락 시장에서는 손실을 입기 쉽습니다.

4. 거래 활발도 측면
중립 계약 그리드 전략은 일반적으로 더 높은 거래 빈도와 거래 금액을 가지며, 이는 더 많은 시장 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있지만, 더 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다.

5. 적합한 투자자 측면

중립 계약 그리드 전략은 위험 감수 능력이 높고 시장에 대한 깊은 이해가 있는 투자자에게 더 적합할 수 있습니다. 현물 그리드 전략은 위험 감수 능력이 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 더 적합할 수 있습니다.

6. 위험 관리 측면
중립 계약 그리드 전략을 사용할 때는 손절매 설정 및 레버리지 수준 모니터링을 포함하여 더 신중한 위험 관리가 필요합니다.

결론적으로 두 가지 전략은 각각 장점이 있으며, 중립 계약 그리드 전략은 더 높은 잠재 수익과 더 나은 시장 적응성을 제공하지만, 위험도 더 높습니다. 현물 그리드 전략은 상대적으로 낮은 수익을 제공하지만, 위험도 낮아 특정 시장 환경에서도 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 투자자는 자신의 위험 감수 능력, 투자 목표 및 시장 판단에 따라 적합한 전략을 선택해야 합니다.

OKX & AICoin 그리드 전략

현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략 품종을 제공하며, 그리드 전략은 주로 현물 그리드, 계약 그리드 및 무한 그리드를 포함합니다. OKX 현물 그리드 전략이든 OKX 계약 그리드 전략이든 본질적으로 특정 가격 구간 내에서 저가 매수 및 고가 매도의 자동화된 전략으로, 사용자는 구간의 최고가와 최저가를 설정하고 세분화할 그리드 수를 정하면 전략을 시작할 수 있습니다. 필요에 따라 사전에 트리거 조건을 설정할 수도 있으며, 시장 상황이 트리거 조건에 도달하면 전략이 자동으로 실행됩니다. 전략은 각 작은 그리드의 저가 매수 및 고가 매도 가격을 계산하여 자동으로 주문을 걸고, 시장 변동에 따라 지속적으로 저가 매수 및 고가 매도하여 변동에서 오는 수익을 얻습니다.

다만, OKX 계약 그리드 전략 거래와 현물 그리드 전략 거래의 3가지 주요 차이점은 다음과 같습니다:

1) 계약 그리드 전략은 계약 시장에서 거래되고, 현물 그리드 전략은 현물 시장에서 거래됩니다.

2) 계약 그리드 전략은 레버리를 사용할 수 있지만, 현물 그리드 전략은 레버리를 사용할 수 없습니다.

3) 계약 그리드 전략은 3가지 거래 전략(매수, 매도 및 중립)을 지원하지만, 현물 그리드 전략은 단방향 거래만 지원합니다.

현재 OKX 그리드 전략은 두 가지 생성 모드를 지원합니다:

1) 수동 생성: 자신의 진동 시장 구간 판단에 따라 매개변수 및 트리거 조건을 설정합니다. 현재 OKX 현물 그리드 전략 및 계약 그리드 전략은 가격 트리거 및 RSI 기술 지표 트리거의 두 가지 트리거 유형을 설정할 수 있습니다.

2) 스마트 생성: 시스템이 스마트하게 추천하는 그리드 전략 매개변수를 직접 사용합니다.

OKX의 더 많은 전략 거래에 어떻게 접근할 수 있나요? 사용자는 OKX APP 또는 공식 웹사이트를 통해 "거래" 섹션의 "전략 거래" 모드로 들어가서 전략 광장 또는 전략 생성 버튼을 클릭하여 경험을 시작할 수 있습니다. 전략을 직접 생성하는 것 외에도, 현재 전략 광장에서는 "우수 전략" 및 "전략 신호 제공자의 우수 전략"을 제공하여 사용자가 전략을 복사하거나 전략을 따라갈 수 있습니다.

OKX 전략 거래는 조작이 간편하고 수수료가 낮으며 안전 보장 등의 여러 핵심 장점을 가지고 있습니다. 조작 측면에서 OKX는 사용자가 더 과학적으로 거래 매개변수를 설정할 수 있도록 스마트 매개변수를 제공합니다. 또한, 사용자에게 빠르게 익숙해지고 숙달할 수 있도록 이미지 및 비디오 튜토리얼을 제공합니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 체계를 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 낮췄습니다. 안전 보장 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가들로 구성된 안전 팀을 보유하고 있어 은행 수준의 안전 보호를 제공합니다.

또한 AICoin은 사용자에게 다양한 전략 거래를 제공하여 사용자가 현재 시장을 더 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 합니다. 사용자는 AICoin 제품의 왼쪽 사이드바의 "전략" 옵션에서 "전략 광장" 옵션을 찾을 수 있습니다. 여기에서 클릭하면 해당 인터페이스 하단의 "선정 전략"에서 그리드 거래 전략을 찾을 수 있습니다.

동시에 AI Coin 그리드 전략은 수동 생성 및 AI 그리드의 두 가지 형태를 지원하며, 왼쪽 사이드바의 "시장" 옵션에서 하단의 "AI 그리드"를 찾아 해당 인터페이스에서 AI가 추천하는 해당 거래 쌍의 그리드 전략 및 수동 생성 옵션을 볼 수 있습니다. 그리드 거래 전략 외에도 이 시리즈에서는 전 종목 DCA 전략 등 다른 몇 가지 거래 전략도 소개할 예정입니다. 이러한 거래 전략은 모두 왼쪽 사이드바의 "전략 광장"에서 찾을 수 있습니다.

면책 조항

본 문서는 참고용으로만 제공되며, 저자의 견해를 나타내며 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 본 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 추천을 제공할 의도가 없으며; (ii) 디지털 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 제안이나 유인; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공할 의도가 없습니다. 우리는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유한 디지털 자산(안정화폐 및 NFT 포함)은 높은 위험을 수반하며, 큰 변동성을 보일 수 있습니다. 귀하는 귀하의 재정 상황에 따라 거래 또는 디지털 자산 보유가 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 귀하의 법률/세무/거래 전문가에게 상담하십시오. 귀하는 현지의 관련 적용 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.