체인 상 도구를 활용하여 거래 전략을 수립하는 3가지 기본 단계
비록 일부 사람들은 블록체인 데이터가 모두 투자자들을 위한 것이라고 말할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 해당 도구의 데이터나 지표가 우리에게 새로운 도움이나 지침을 제공할 수 있다면, 필요한 사용과 연구를 진행할 수 있습니다. 모든 사물은 변증법적이며, 우리는 어떤 사물에 대해서도 포용적인 태도를 가질 수 있습니다.
블록체인 데이터는 주로 두 가지 유형의 사람들을 대상으로 합니다: 블록체인 데이터를 이용해 연구 분석을 하는 사람들(기관이나 미디어 등)과 블록체인 데이터를 이용해 수익 기회를 발굴하는 사람들(트레이더나 투자자).
거래 관점에서 볼 때, 블록체인 데이터를 활용해 수익 기회를 찾고자 한다면:
먼저 데이터 탐색 방향을 확실히 정해야 합니다. 예를 들어, 고유동성 자산을 찾거나(슬리피지를 피하기 위해), 추세 자산을 식별하거나(모멘텀 활용), 스마트 머니를 발굴하는 등의 방향으로 진행할 수 있습니다.
둘째, 다양한 도구를 활용해 필요한 탐색 작업을 진행해야 합니다. 현재 다양한 도구가 많이 있으며, 각 도구 플랫폼의 초점은 다를 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 도구들은 이전에 정리한 "도구 상자"를 통해 더 많은 정보를 얻는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
이제 블록체인 도구를 활용해 거래 전략을 수립하는 간단한 단계 설명을 드리겠습니다:
첫 번째 단계: 데이터 차원에 기반해 프로젝트 찾기
블록체인 데이터 도구를 활용해 필요한 데이터를 필터링합니다. 예를 들어, Ticks 데이터를 통해 필터링할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.
보충 지식: Ticks 데이터란 무엇인가?
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우리가 일상에서 보는 K선 차트 데이터는 시간 단위에 기반하지만, tick 데이터는 더 세부적인 차원으로, 가격 변화가 있을 때마다 기록됩니다. 예를 들어, 특정 암호화폐가 1분 내에 30번 가격이 변동했다면, 1분의 K선 차트 데이터에서는 4가지 가격(시가, 종가, 최고가, 최저가)만 볼 수 있습니다. 나머지 26번의 가격 변동은 무시됩니다. Tick 데이터는 특정 시간 내의 모든 변화 기록을 제공합니다. 쉽게 말해, 1분 내에 해당 암호화폐의 가격이 30번 변동했음을 알 수 있습니다. 그래서 tick 데이터는 고빈도 데이터라고도 불립니다.
또는 Volume(거래량), Volatility(변동성), Vdelta(차이), OI Change(미결제약정 변화), Funding Rate(자금 조달 비율), Openinterest(미결제약정) 등 다양한 차원으로 데이터를 정렬하고 필터링할 수 있습니다. 어떤 데이터를 확인할지는 자신의 전략에 따라 다릅니다. 위에 언급된 관련 개념에 대해 더 알고 싶다면 Google을 통해 추가 정보를 찾아볼 수 있습니다.
두 번째 단계: 자신의 관찰 목록 만들기
첫 번째 단계에서 찾은 관심 있는 토큰을 블록체인 데이터 도구를 통해 자신의 Watchlist에 추가하고, 이를 차트로 그려 데이터 변화를 모니터링합니다. 아래 그림과 같습니다.
위 그림은 TradingView 도구를 사용한 예시로, 이 도구의 패널은 매우 유용합니다. Watchlist에 추가한 후, 다양한 버튼을 통해 해당 데이터를 쉽게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 지표 페이지로 직접 들어가거나 자신의 메모를 추가하는 등의 작업이 가능합니다.
세 번째 단계: 전략을 맞춤 설정하여 거래하기
모니터링 결과에 따라 적절한 시장 기회에서 자신이 맞춤 설정한 전략에 따라 거래를 진행합니다. 구체적인 전략은 다양하며, 사람마다 설정해야 할 전략이 다를 수 있습니다. 이는 개인의 차이에 따라 다르며, 이전에 출시된 전자책에서도 많은 내용을 정리했습니다.
이제 Momentum(모멘텀, 추세 코인 식별에 사용)과 Mean Reversion(평균 회귀, 변동 코인 식별에 사용) 전략을 활용한 간단한 예시를 들어보겠습니다.
1) Momentum
Momentum은 비교적 일반적인 거래 전략으로, 암호화폐의 최근 가격 추세에 따라 매수 또는 매도 작업을 수행하는 것이 핵심입니다. 주로 추세를 따르며, 추세가 반전되기 전에 청산합니다.
이 전략은 현재 가격과 지정된 과거 가격 간의 차이를 계산합니다. 구체적으로, 현재 가격이 과거 가격보다 높으면 모멘텀 지표는 양수를 표시합니다. 현재 가격이 과거 가격보다 낮으면 지표는 음수를 표시합니다. 상승하는 모멘텀 선은 가격 추세가 강화되고 있음을 나타내고, 하락하는 모멘텀 선은 가격 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
하지만 이는 지연 지표이므로 과거 가격에 의존해 현재 가치를 계산합니다. 따라서 이 지표를 유일한 결정 지표로 사용하는 것은 권장하지 않으며, 다른 지표와 함께 종합적으로 분석해야 합니다. 예를 들어, 지지선과 저항선, 이동 평균선을 활용해 모멘텀 지표가 생성한 거래 신호를 확인할 수 있습니다.
그러나 추세 시장에서는 모멘텀 전략을 사용하여 알트코인의 거래 기회를 잘 찾을 수 있습니다. 이 지표를 활용해 특정 알트코인을 매수하여 수익을 얻고자 한다면, 다음 몇 가지 사항에 주목해야 합니다:
상승하는 시장 구조
MA가 팬 형태로 펼쳐짐
높은 거래량 돌파
예를 들어, SOL이 지속적으로 상승 추세를 보일 때, 이론적으로 저항선 돌파 시 매수하면 성공 확률이 높습니다. 아래 그림과 같습니다.
2) Mean Reversion
Mean Reversion은 통계적 차익 거래에 기반한 양적 거래 전략으로, 가격의 단기 편차와 장기 평균의 회귀 관계를 이용해 거래합니다. 이 전략의 핵심은 가격이 장기 평균에서 벗어날 때, 가격이 평균 수준으로 회귀하는 경향이 있다는 것입니다. 따라서 이 전략은 변동성이 큰 코인을 식별하는 데도 사용할 수 있습니다.
하지만 이 전략의 사용은 정확한 시기와 신중한 위험 관리가 필요합니다. 잘못된 신호, 추세 시장 및 거래 비용이 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
그러나 변동성이 큰 시장에서는 평균 회귀 전략을 사용하여 알트코인의 거래 기회를 잘 찾을 수 있습니다. 이 지표를 활용해 특정 알트코인을 매수하여 수익을 얻고자 한다면, 다음 몇 가지 사항에 주목해야 합니다:
저항선 돌파 시 거부당했는지 여부
스윙 실패 패턴(SFP, Swing Failure Patterns, 가격선과 RSI선이 서로 분리될 때 실패한 스윙으로 간주)
예를 들어, LINK의 가격이 특정 구간에서 변동할 때, 이론적으로 좋은 거래 기회를 제공합니다. 아래 그림과 같습니다.
하지만 여기서 추가로 말씀드리고 싶은 것은, Momentum이든 Mean Reversion이든, 또는 다른 어떤 전략이든, 어떤 전략도 만능은 아닙니다. 우리가 해야 할 일은 자신의 위험 선호도에 따라 가장 적합한 전략을 찾아 유연하게 보조적으로 활용하는 것입니다.
이번 내용은 여기까지입니다. 더 많은 내용은 화리화외 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.
