데이터: 비트코인 옵션 시장의 25 델타 스큐가 수정 중에 극심한 변동을 겪고 있습니다

2024-07-08 16:37:42
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ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlate의 보도에 따르면, 지난 몇 달 동안 비트코인 옵션 시장의 25 Delta Skew 변동성이 컸습니다. Deribit에서의 1주 25 Delta Skew 지표는 25 Delta 풋 옵션과 콜 옵션 간의 암묵적 변동성 차이를 추적하며, 이 지표는 큰 변동성을 보였습니다. 1월 이후 이 편차는 최저 -15%에서 최고 15%를 초과하는 수준으로 변화하며, 옵션 거래자들의 감정과 시장의 위험에 대한 인식이 지속적으로 변화하고 있음을 강조합니다.

최신 데이터에 따르면, 비트코인의 현재 수정으로 인해 편향이 급격히 상승했습니다. 이러한 변동성은 일반적으로 거래자들이 하락 및 상승 전망 간의 전환을 반영합니다.

25 Delta Skew는 delta가 -25%인 풋 옵션과 delta가 25%인 콜 옵션을 의미하며, 이는 시장의 암묵적 변동성에 대한 인식 차이를 증명합니다. 25 Delta 편향의 계산 방법은 25 delta 풋 옵션의 암묵적 변동성과 25 delta 콜 옵션의 암묵적 변동성 간의 차이를 ATM 암묵적 변동성으로 정규화한 것입니다. 이 지표는 1주 후 만료되는 옵션 계약에 중점을 둡니다.

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