SignalPlus 변동성 칼럼(20240426): 거시 데이터가 예상치를 초과함
최근 BTC와 미국 주식의 상관성이 강화되었으며, 비트코인 가격은 미국 시장 개장 단계에서 한때 63000 이하로 하락하여 BTC의 다음 주 59000-P와 60000-P에 대량 매수 주문이 체결되었습니다.
어제(4월 25일) 미국의 1분기 GDP가 예상보다 크게 하락했으며, PCE 물가 지수는 3.7%로 크게 반등하여 오늘 발표될 PCE 인플레이션 지수가 시장의 이전 예측보다 높을 가능성이 큽니다. 경제 생산의 둔화와 물가 상승은 위험 감정에 타격을 주어, 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 금리에 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 한때 5.016%로 급등한 후, 하루 중 점차 5.0% 이하로 하락했습니다. 미 연준의 굴스비는 일련의 예상보다 높은 인플레이션 데이터 이후, 미 연준은 "재조정해야 하며", "기다리고 관찰해야 한다"고 말했습니다.
Source: TradingView
디지털 화폐 측면에서 최근 BTC와 미국 주식의 상관관계가 강화되었으며, 가격은 미국 시장 개장 단계에서 한때 63000 이하로 하락하여 BTC의 차주 59000-P와 60000-P에 대량 매수 주문이 체결되었습니다. 대량 거래 측면에서 BTC 거래 분포는 장기적으로 이동하고 있으며, OTM 콜 스프레드와 몇 가지 삼각 차익 거래 전략이 상승 공간에 대한 베팅을 나타냅니다; ETH는 주로 콜 옵션 매수로, 2024년 5월 17일과 6월 28일 0.25 델타 근처의 행사가격에 분포하고 있습니다.
Source: Deribit (4월 26일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit, ETH 거래 전체 분포
Data Source: Deribit, BTC 거래 전체 분포
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
