戦略実測 02 ｜ OKX と AICoin研究院：グリッド戦略

OKXは高品質データプラットフォームAICoinと共同で、データ実測や戦略の特徴などの核心的な次元を分析することを目的とした一連のクラシック戦略研究を開始しました。これにより、ユーザーが異なる戦略をよりよく理解し学ぶ手助けをし、盲目的な使用を避けることを目指しています。

グリッドトレーディングは、システマティックなトレーディング戦略であり、その核心原則は、予め設定された価格帯内で複数のグリッドを分割し、逆張りを実行することです------価格が下落したときに買い、上昇したときに売ります。この戦略は、ロングとショートのポジションのバランスを保ち、感情的な干渉を減らすために自動的に取引を実行し、頻繁な小額取引を通じて利益を蓄積します。市場の変化に適応するためにパラメータを柔軟に調整することを強調し、リスク管理と資金管理に重点を置いており、特にボラティリティのある市場での長期運用に適しています。横ばい市場では優れたパフォーマンスを示しますが、トレンド市場では大きな動きを逃す可能性があります。グリッドトレーディングを成功裏に実施するには、特定の資産と市場環境に応じてこれらの原則を柔軟に適用し、リスクを慎重に管理し、過度のレバレッジを避ける必要があります。

一般的に、グリッド戦略は現物グリッドと契約グリッドの2種類に分かれます。その中で、契約グリッドはロングモード、ショートモード、そしてニュートラルモードの3種類に分かれ、それぞれに適した市場があります。（注意：契約グリッドのニュートラルモード以下はすべて「ニュートラル契約グリッド」と略称します）

第02期では、グリッド戦略を紹介し、3つのデータモデルを使用して【ニュートラル契約グリッド＆現物グリッド】を実測します：

モデル1：横ばいの1時間運用周期におけるニュートラル契約グリッドと現物グリッド

モデル2：下落の4時間運用周期におけるニュートラル契約グリッドと現物グリッド

モデル3：上昇の1日運用周期におけるニュートラル契約グリッドと現物グリッド

今期のデータテストにおいて、ニュートラル契約グリッドの運用基準は、戦略開始時のその取引ペアの市場価格を中心に、グリッドの下限と上限を決定し、注文を市場価格以上と市場価格以下に分けます。価格が市場価格以上のとき、価格が1つのグリッドを突破するごとに売りを行い、各グリッドを下回ると買いを行い、価格下落部分の利益を得ます。

契約グリッドニュートラルモード＆現物グリッド戦略の一言まとめ：区間取引に集中し、慎重なリスク管理とパラメータ最適化の前提の下で、理性的な取引方法を提供します。

優劣対比

全体的に、横ばい市場はトレンドリスクを減少させ、2つの戦略は区間取引により集中できます。しかし、市場が現在のボラティリティの範囲を突破する可能性に警戒する必要があり、グリッドパラメータの調整が必要になるかもしれません。ユーザーは観察された価格変動範囲に基づいてグリッド間隔を最適化することを検討できます。可能な変動範囲の変化に適応するために、グリッドを動的に調整することを試みてください。

さらに、両者は操作方法とリスク管理において明確な違いがあります。ニュートラル契約グリッドは双方向取引や高レバレッジの契約市場に適しており、ボラティリティの中で機会を捉え、より高いリスクを受け入れることを強調しています。一方、現物グリッドは単方向取引や比較的安定した現物市場に適しており、より保守的な取引戦略に適しています。両者の核心理念は似ていますが、実際の適用においてはトレーダーのリスク許容度や市場条件に応じて選択する必要があります。

その中で、ニュートラル契約グリッド取引戦略は、グリッド取引と市場中立戦略の利点を組み合わせ、多面的な利点を提供します。システムリスクを低減するためにロングとショートのヘッジを行い、高頻度の小額取引と市場のボラティリティを利用して利益を得る一方で、方向性リスクを低減します。この戦略は柔軟性が高く、適応性があり、自動化された操作が可能であり、さまざまな資産に適用でき、市場に流動性を提供しますが、実施は比較的複雑です。

モデル一

このモデルは：横ばいの1時間運用周期におけるニュートラル契約グリッドと現物グリッドです

画像1：横ばいの1時間におけるニュートラル契約グリッド；出典：AICoin

画像2：横ばいの1時間における現物グリッド；出典：AICoin

モデル二

このモデルは：下落の4時間運用周期におけるニュートラル契約グリッドと現物グリッドです

画像3：下落の4時間におけるニュートラル契約グリッド；出典：AICoin

画像4：下落の4時間における現物グリッド；出典：AICoin

モデル三

このモデルは：上昇の1日運用周期におけるニュートラル契約グリッドと現物グリッドです

画像5：上昇の1日でのニュートラル契約グリッド；出典：AICoin

画像6：上昇の1日での現物グリッド；出典：AICoin

分析とまとめ

グリッド戦略は異なる市場条件下で異なるパフォーマンスを示し、トレーダーは市場のトレンドに応じて適切な戦略を選択し、リスクとリターンを天秤にかける必要があります。モデル一とモデル三では、ニュートラル契約グリッドの収益率が現物グリッドを大きく上回り、特にモデル三の上昇環境ではニュートラル契約グリッドの収益率が11.28%に達しました。一方、下落環境のモデル二では、ニュートラル契約グリッドと現物グリッドの両方が損失を出し、下落市場でのパフォーマンスが悪いことを示しています。

モデル一、二、三の現物グリッドのパフォーマンスを観察することで、異なる市場環境において現物グリッドの勝率の変動が大きく、現物グリッドのパフォーマンスが不安定であることがわかります。ニュートラル契約グリッドは収益が高いものの、高いリスクも伴い、例えばモデル二の下落環境ではレバレッジが損失を拡大させ、現物取引は比較的安定していますが、市場が不利な場合には損失が発生する可能性があります。

具体的には：

1、戦略のパフォーマンスに関して

契約グリッド戦略は異なる市場環境下で一般的に高い収益ポテンシャルを示しますが、より大きなリスクに直面する可能性もあります。

現物グリッド戦略は横ばいのボラティリティと上昇市場で良好なパフォーマンスを示しますが、下落市場では損失が発生します。

2、リスクとリターンに関して

ニュートラル契約グリッド戦略はレバレッジを使用することでより高い絶対収益を得ていますが、より高いリスクも負っています。現物グリッド戦略は絶対収益率が低いものの、レバレッジを使用していないため、リスク調整後の収益が特定の状況でより魅力的になる可能性があります。

3、市場適応性に関して

ニュートラル契約グリッド戦略は異なる市場環境で比較的安定したパフォーマンスを示します。現物グリッド戦略は上昇または横ばい市場で良好なパフォーマンスを示しますが、下落市場では損失を被りやすいです。

4、取引の活発度に関して
ニュートラル契約グリッド戦略は通常、より高い取引頻度と取引金額を持ち、より多くの市場機会を捉えるのに役立つ可能性がありますが、取引コストが高くなる可能性もあります。

5、適用する投資家に関して

ニュートラル契約グリッド戦略はリスク許容度が高く、市場を深く理解している投資家により適している可能性があります。現物グリッド戦略はリスク許容度が低く、安定した収益を追求する投資家に適している可能性があります。

6、リスク管理に関して
ニュートラル契約グリッド戦略を使用する際には、損切りの設定やレバレッジレベルの監視を含む、より慎重なリスク管理が必要です。

要するに、2つの戦略にはそれぞれの利点があり、ニュートラル契約グリッド戦略はより高い潜在的な収益とより良い市場適応性を提供しますが、リスクも高くなります。現物グリッド戦略は収益が相対的に低いものの、リスクも低く、特定の市場環境下でも安定した収益を提供することができます。投資家は自身のリスク許容度、投資目標、市場判断に基づいて適切な戦略を選択するべきです。

OKX & AICoin グリッド戦略

現在、OKXの戦略取引は便利で多様な戦略品目を提供しており、そのグリッド戦略は主に現物グリッド、契約グリッド、無限グリッドを含んでいます。OKXの現物グリッド戦略や契約グリッド戦略は、特定の価格帯内で低買高売を自動的に実行する戦略であり、ユーザーは最高価格と最低価格を設定し、細分化するグリッド数を決定するだけで戦略を開始できます。必要に応じて、事前にトリガー条件を設定し、市場がトリガー条件に達したときに戦略が自動的に実行されます。戦略は各小グリッドの低買高売の価格を計算し、自動的に注文を出し、市場の変動に応じて、低吸高放で変動から得られる利益を得ます。

ただし、OKXの契約グリッド戦略取引と現物グリッド戦略取引には3つの重要な違いがあります：

1）契約グリッド戦略は契約市場で取引し、現物グリッド戦略は現物市場で取引します。

2）契約グリッド戦略はレバレッジを使用できますが、現物グリッド戦略はレバレッジを使用できません。

3）契約グリッド戦略は3種類の取引戦略（ロング、ショート、ニュートラル）をサポートしますが、現物グリッド戦略は単方向取引のみをサポートします。

現在、OKXのグリッド戦略は2つの作成モードをサポートしています：

1）手動作成：自身のボラティリティの範囲判断に基づいてパラメータとトリガー条件を設定します。現在、OKXの現物グリッド戦略および契約グリッド戦略は、価格トリガーとRSIテクニカル指標トリガーの2種類のトリガータイプを設定できます。

2）スマート作成：システムが賢く推奨するグリッド戦略パラメータを直接使用します。

OKXのさらなる戦略取引にアクセスするには？ユーザーはOKXアプリまたは公式ウェブサイトを通じて、「取引」セクションの「戦略取引」モードに入り、戦略広場をクリックするか、戦略を作成することで体験を開始できます。戦略を自分で作成するだけでなく、現在戦略広場では「優良戦略」と「戦略トレーダーの優良戦略」を提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略に従ったりすることができます。

OKXの戦略取引は、操作が簡単で、手数料が低く、安全性が高いなどの多くの核心的な利点を持っています。操作面では、OKXはユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるようにスマートパラメータを提供し、図文およびビデオチュートリアルを提供して、ユーザーが迅速に習得し、熟練できるようにしています。手数料面では、OKXは手数料率体系を全面的にアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。安全性の面では、OKXは世界的なトップ専門家で構成された安全チームを持ち、銀行レベルの安全保護を提供します。

さらに、AICoinもユーザーに多様な戦略取引を提供し、ユーザーが現在の市場をより迅速かつ直感的に理解できるようにしています。ユーザーはAICoin製品の左側のサイドバーの「戦略」オプションで「戦略広場」のオプションを見つけることができます。ここをクリックすると、このインターフェースの下部「選りすぐりの戦略」でグリッド取引戦略を見つけることができます。

同時に、AI Coinのグリッド戦略は手動作成とAIグリッドの2つの形式をサポートしており、左側のサイドバーの「市場」オプションで下部「AIグリッド」を見つけることができます。このインターフェースでは、AIが推奨するその取引ペアのグリッド戦略と手動作成オプションを見ることができます。グリッド取引戦略に加えて、このシリーズでは全通貨DCA戦略など、他のいくつかの取引戦略も紹介します。これらの取引戦略はすべて、左側のサイドバーの「戦略広場」で見つけることができます。

免責事項

この記事は参考のためのものであり、著者の見解を示すものであり、OKXの立場を代表するものではありません。この記事は意図的に(i)取引のアドバイスや取引の推奨を提供するものではなく；(ii)デジタル資産の購入、販売、または保有のオファーや勧誘を行うものではなく；(iii)財務、会計、法律、または税務のアドバイスを提供するものではありません。私たちは、これらの情報の正確性、完全性、または有用性を保証しません。保有するデジタル資産（安定コインやNFTを含む）は高リスクを伴い、大きく変動する可能性があります。取引またはデジタル資産の保有が自分に適しているかどうかを慎重に考慮する必要があります。具体的な状況については、法律/税務/取引の専門家に相談してください。地元の適用法令を理解し、遵守する責任は自己にあります。