洞察データ 03 期｜FMZ量化 & OKX：一般人はどのように量的取引を楽しむことができるのか？
今号の『洞察データ』では、OKXの戦略チームが発明者量（FMZ）機関と共に、量的取引の概念について深く探討し、一般の人々がどのように量的取引を始めるかについて詳細に議論しました。著者：OKX
暗号通貨市場において、データは常に取引決定の重要な根拠です。複雑なデータの中から価値のある情報を見つけ出し、取引戦略を最適化する方法は、常に市場で議論されているテーマです。これを受けて、OKXは特別に「データの洞察」コラムを企画し、AICoinやCoinglassなどの主要データプラットフォームおよび関連機関と連携し、一般的なユーザーのニーズに基づいて、より体系的なデータの方法論を掘り下げ、市場の参考学習として提供することを目指しています。
今号の「データの洞察」では、OKXの戦略チームと発明者量（FMZ）化機関が協力し、量的取引の概念について深く探討し、一般の人々がどのように量的取引を始めることができるかについて詳細に議論しました。皆様の参考になれば幸いです。
OKX戦略チーム：OKX戦略チームは、経験豊富な専門家の集まりであり、世界のデジタル資産戦略分野の革新を推進することに尽力しています。チームは市場分析、リスク管理、金融工学などの多様な分野の専門家を集め、深い専門知識と豊富な業務経験を活かして、OKXの戦略的発展に強力なサポートを提供しています。FMZ量化チーム：発明者量化は、暗号通貨の量的取引ユーザーに専門的なソリューションを提供することに特化した企業です。発明者量化は、ユーザーに戦略の作成とバックテスト、量的取引エンジン、アルゴリズム取引サービス、データ分析ツールなどの全方位の量的取引機能を提供するだけでなく、活発な開発者コミュニティも持っており、ユーザーはここで交流し、経験を共有できます。
1、量的取引とは何ですか？
OKX戦略チーム：量的取引は本質的に、数学モデルと統計手法を利用して、プログラムによって自動的に取引戦略を実行する方法です。手動取引のように個人の決定に依存するのではなく、量的取引は過去のデータ、アルゴリズム、技術指標を用いて市場を分析し、取引機会を見つけ、自動的に取引を行います。OKXの戦略ロボットは、強力で柔軟な自動化取引ツールを提供し、さまざまな戦略（例えば、グリッド戦略、マーチンゲール戦略など）をサポートし、戦略のバックテストやシミュレーション取引も行い、ユーザーが異なる市場環境で最適なツールを見つける手助けをします。
FMZ量化チーム：量的取引はプログラム取引とも呼ばれ、本質的には神秘的なものではありません。ユーザーが取引所のウェブサイトやソフトウェアで操作する際、相場情報の取得、アカウントの確認、注文などは、対応するAPIを通じて取引所のサーバーに接続され、サーバーがユーザーに必要なデータを返します。APIは、特定のネットワークリンクにアクセスして情報を取得するものとざっくり理解できます。例えば、ブラウザで https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP を開くと、次のような結果が得られます：
{"code":"0","data":[{"fundingRate":"0.0001510608984383","fundingTime":"1717401600000","instId":"BTC-USDT-SWAP","instType":"SWAP","maxFun
ここで"fundingRate":"0.0001510608984383"はBTC-USDT永続契約の現在の資金調達レートであり、リンクのinstId=BTC-USDT-SWAPを他の通貨に変更することで、対応する資金調達レート情報を得ることができます。類似の操作は、適切なAPIリンクにアクセスし、適切なパラメータを入力することで、ウェブサイトやアプリで行う操作を基本的に完了できます。このすべてのプロセスがプログラムによって制御され、私たちの設定した目的（取引やその他）を達成する場合、これも量的取引です。
要するに、以前はすべての情報取得や注文取引の決定が私たちの脳によって行われていましたが、今ではこのプロセスをすべてまたは部分的にプログラムに実行させることができます。
2、どのようなタイプのユーザーに適していますか？
OKX戦略チーム：OKXを例にとると、私たちの量的取引ツールは異なる背景や好みのユーザーに適しており、新人でも上級者でも迅速に戦略を使用できます。
- 新人ユーザー（量的取引の経験がほとんどないトレーダー）向けには、現在以下の機能を提供しています：
1）使いやすいインターフェースとプリセット戦略、プラットフォームが用意した戦略（グリッド戦略、定期購入戦略など）を選択でき、これらの戦略は通常複雑な設定や深い市場知識を必要とせず、ユーザーは少数のパラメータを選択して設定するだけで使用を開始できます。プログラミングや高度な技術知識は不要です。
2）シミュレーション取引とバックテスト、異なるパラメータ設定下での戦略の潜在的なパフォーマンスを理解し、実際の取引におけるリスクを低減します。これらの機能は、ユーザーが実際に資金を投入する前に経験を積むのに役立ちます。
- 上級ユーザー（一定の量的取引経験や技術能力を持つトレーダー）向けには、OKXの戦略ロボットも高度にカスタマイズ可能な戦略を提供しており、例えばグリッドやマーチンゲール戦略は豊富な上級パラメータを提供し、またTrading View PineScriptを実行できる信号戦略もあり、プログラミングやデータ分析能力を持つユーザーに適しています。
FMZ量化チーム：私たちがよく接するユーザーのタイプは大きく分けて以下の4つです：
- プロのトレーダー。プロのトレーダーとして、取引は生計の基盤であり、すべての先進的なツールを駆使する必要があります。そのため、量的取引は彼らにとってほぼ必須のスキルです。プロのトレーダーは成熟した利益を上げられる戦略を持っており、その戦略をプログラム化することで、より多くの取引所や取引商品に適用し、取引効率を倍増させることができます。
- プログラミング愛好者。プログラミングのバックグラウンドを持つ個人トレーダーにとって、量的取引ツールはプログラミングスキルとデジタル通貨市場を結びつける絶好の機会を提供します。彼らは自分のニーズに応じて取引戦略をカスタマイズし、取引ツールを開発し、バックテストを通じて戦略の効果を最適化できます。これにより、初期の学習時間を大幅に節約できます。
- 効果的な戦略を必要とするトレーダー。安定した取引戦略を持っていないトレーダーもおり、量的取引ツールは彼らにとっても助けになります。これらのツールには通常、戦略ライブラリや戦略市場が含まれており、トレーダーは他のオープンソース戦略をテストし、データ分析やバックテストの最適化手法を通じて、自分に合った戦略を見つけることができます。
- 学習能力のある一般トレーダー。プログラミングのバックグラウンドがない一般トレーダーでも、量的取引ツールが提供する自動化機能の恩恵を受けることができます。FMZ量化のような既成の量的取引プラットフォームを使用することで、彼らは簡単に取引戦略を設定し、バックテスト機能を利用して戦略の効果を評価し、実際の操作で取引効率を向上させ、人為的なエラーを減少させることができます。
3、手動取引と比較した場合の優劣は何ですか？
OKX戦略チーム：量的取引の利点は、より体系的で客観的であることです。事前に設定されたアルゴリズムとルールに基づいて取引を実行し、感情による決定の干渉を避けることができます。取引効率も非常に高く、大量のデータを処理し、高頻度取引を行い、24時間365日市場の機会を捉え続けることができます。ユーザーは過去のデータを通じて戦略をテストし、最適化することで、戦略の信頼性とテスト可能性を高めることができます。
しかし、量的取引は完璧ではありません。まず、一定の複雑性があり、一部の高度な戦略には専門的な統計や金融の知識が必要で、ハードルが比較的高いです。次に、量的取引は戦略パラメータを最適化するために過去のデータに過度に依存する可能性があり、実際の市場のパフォーマンスが期待通りでない場合があります。市場価格がランダムウォーク仮説に従って変動するため、過去のパフォーマンスが未来の利益の可能性を示すとは限らず、これがいわゆる戦略の過剰適合です。最後に、量的取引戦略は異なる市場条件下でのパフォーマンスが不安定であり、市場の変化に適応するために継続的な調整と最適化が必要です。
FMZ量化チーム：実際、手動取引と量的取引は対立する関係ではありません。優れた量的トレーダーは、しばしば優れた手動トレーダーでもあります。この2つの取引方法は相補的であり、組み合わせて使用することでより大きな利点を発揮できます。優れた量的トレーダーは市場を深く理解する必要があります。市場は複雑で変動しやすく、量的取引はデータとアルゴリズムに依存していますが、これらのデータとアルゴリズムの基盤は市場の深い理解です。市場の運営メカニズム、影響要因、さまざまな資産間の関係を理解することで、量的トレーダーは効果的な取引戦略を設計できます。したがって、量的トレーダーは堅実な市場知識を持つ必要があり、これらの知識は通常手動取引を通じて蓄積されます。
私たちの経験に基づくと、利点は大きく分けて3点あります：
- 自動化された戦略の実行により、手動の介入を避けることができます。
時には戦略自体が利益を上げることができるが、頻繁な人為的介入が逆に損失を引き起こすことがあります。プログラム化取引は、事前に設定された取引戦略を自動的に実行でき、人為的な介入は不要です。これは、トレーダーが購入と売却の条件を設定し、条件が満たされたときにプログラムが自動的に取引を行うことを意味し、感情の揺れや人為的なエラーを避けることができます。プログラムは24時間稼働し、長時間の監視を避けることができます。
- 低遅延、高頻度、複雑な計算を必要とする取引に対応できます。
手動取引は人間の反応と計算速度に制限されており、プログラムの実行には遠く及びません。これらのニーズは量的取引によってのみ満たされます。
- 量的取引は過去のデータを利用して取引戦略のバックテストと最適化を行うことができます。
過去の市場での戦略のパフォーマンスをシミュレーションすることで、戦略の有効性を評価できます。この方法は、トレーダーが実際の取引前に戦略を最適化し、利益の可能性を高めるのに役立ちます。多くの手動トレーダーは感覚に頼って取引し、実際の高額な時間と金銭コストをかけて試行錯誤を行います。実際、大部分の量的戦略はデータ分析から導き出されたものです。
もちろん、量的取引も完璧ではなく、いくつかの欠点もあります：
- 技術的要求が高い：
手動取引に比べて、量的取引は追加のプログラミングとデータ分析能力を必要とし、ハードルが高いです。量的取引の初心者は、学習に多くの時間コストをかける必要があり、投入した時間が必ずしも利益を保証するわけではありません。
- コストが高い：
量的取引システムの構築と維持には高いコストがかかり、特に高頻度取引では大量のハードウェアとデータリソースが必要です。これらの固定コストは、戦略が利益を上げても損失を出しても発生します。
- 市場リスク：
量的取引は人為的なエラーを減少させることができますが、市場リスクは依然として存在し、戦略の無効化が深刻な損失を引き起こす可能性があります。また、量的戦略は事前に記述され、過去のデータでバックテストされるため、限界があり、市場の変化に追いつくことができません。手動トレーダーは、市場のさまざまな情報に迅速に総合的な判断を下し、相場の変化に敏感です。
4、新人ユーザーはどのように入門すればよいですか？
OKX戦略チーム：全体として、量的取引は新人にとって一定の挑戦がありますが、決して入門できないわけではありません。以下は、新人ユーザーが量的取引をよりよく理解するためのいくつかの提案です：
- 基礎知識を学ぶ：まず、基本的な戦略原理や異なるパラメータ設定が戦略のパフォーマンスに与える影響を理解することが、成功の第一歩です。
- 適切な戦略ロボットを選ぶ：市場の動向に基づいて、適切な戦略ロボットを選択します。例えば、レンジ相場ではグリッド戦略が良い選択かもしれません。
- シンプルな戦略から始める：最も基本的な取引戦略から始め、徐々にそれらを学び実装し、その後、より複雑な戦略を導入します。
- リスク管理に注意を払う：効果的なリスク管理とストップロス戦略を確立し、実行することを学びます。
FMZ量化チーム：プログラム取引と聞くと、多くの人がハードルが高く、技術が複雑だと感じます。しかし、実際には、プログラム取引を学ぶことは非常に簡単になっています。取引所は一般的な戦略を統合しており、FMZ量化などの量的チームはワンストップサービスを提供し、ChatGPTのような大規模言語モデルがプログラミングをサポートすることで、新人ユーザーがプログラム取引を習得するための現実的で実行可能な道筋があります。唯一の障害は行動力です。もしあなたが取引を始めたばかりで多くの取引アイデアを持っているユーザーであれば、プログラム取引を学ぶことで大きな助けとなるでしょう。以下は、プログラミングの基礎がない暗号通貨トレーダーに適した入門ステップです：
- 基本的な量的戦略に慣れる：
OKX取引所の戦略取引モジュールを理解することで、戦略取引についての初歩的な認識を得ることができます。ほとんどのトレーダーにとって、これらの機能は十分です。もしさらに実現したいアイデアがあれば、さらに深く学ぶことができます。
- プログラミング言語を学ぶ：
Javascript（JS）とPythonを学ぶことをお勧めします。基本的な使用法を習得するだけで十分です。戦略を作成する際に、学びながら実践することで、すぐにスキルが向上します。JSは比較的簡単なプログラミング言語であり、FMZプラットフォームには多くのオープンソース戦略が参考として用意されています。Pythonはデータ処理に最も一般的に使用される言語であり、Jupyter Notebookを使用して統計分析を行うのが非常に便利です。この間にデータ分析を学ぶこともでき、関連するPythonの書籍やチュートリアルは非常に多く、例えば『Pythonによるデータ分析』をお勧めします。基礎を学びながら、毎日4時間学習すれば、約1〜2週間で習得できます。
- 基本的な量的取引に関する書籍を読む：
関連する書籍は多く存在し、自分で検索できます。比較的速いペースで読み進め、戦略の種類、リスク管理、戦略評価などを理解します。量的取引は金融、数学、プログラミングに関連しており、内容は非常に豊富です。実際に市場で適用できる戦略は書籍の中には直接見つからないことが多いです。関連書籍、研究報告、論文を読むことは長期的なプロセスです。
- 取引所のAPIドキュメントと関連例を学び、実際の戦略を展開する：
FMZ量化プラットフォームを通じて入門することをお勧めします。豊富なドキュメントと例が実際の取引のハードルを大幅に下げます。このステップでは、基本的な戦略構造を理解し、一般的な問題（エラーハンドリング、アクセス頻度の制御、戦略のフォールトトレランス、リスク管理など）を解決する必要があります。価格通知、アイスバー注文などの簡単なモジュールを作成し、実際の戦略作成能力を鍛えます。グリッド戦略やバランス戦略などの基本戦略をバックテストします。関連するグループに参加し、正しい質問の仕方や関連する投稿の検索方法を学びます。
- バックテストとシミュレーション取引を通じて戦略を検証し、常に改善し、最終的に実際の取引を開始します：
熟練したトレーダーはすでに自分の戦略の考えを持っており、バックテストとシミュレーション取引を通じて戦略を検証し、改善し、最終的に実際の取引を開始します。完全な戦略を完成させ、注文が自動的に発注されるのを見ることは、言葉では表現しきれない喜びです。もしまだ自分の戦略がない場合は、いくつかのオープンソース戦略のバックテストを行い、複数の取引ペアのグリッド戦略を試して、実際のプログラム取引能力を鍛えます。
- 読書、思考、交流、分析、バックテスト、実際の取引を繰り返し行う：
難易度が徐々に上がり、学習が深まるにつれて、能力も向上します。
5、量的取引を使用する際の注意事項は何ですか？
OKX戦略チーム：
実際、私たちはユーザーが量的取引を使用する際に以下の3点に注意する必要があると考えています：
- 量的取引は必ず利益を上げる：
多くの人が量的取引は複雑なアルゴリズムとデータ分析に依存しているため、必ず安定した利益を上げると考えています。しかし、量的取引は必ずしも利益を保証するものではありません。量的戦略はデータとアルゴリズムを通じて取引決定を最適化しますが、市場の不確実性、モデルの仮定の誤り、戦略の過剰適合などの要因が損失を引き起こす可能性があります。量的取引は依然として市場リスクや戦略の無効化のリスクに直面しています。重要なのは、異なる市場状況に応じて適切な取引戦略を選択し、対応する戦略のパラメータを適切に設定することです。
- 量的取引は大規模な機関や高純資産のユーザーにのみ適している：
個人投資家も市販の量的取引プラットフォームやオープンソースツールを利用して量的取引に参加できます。例えば、OKXが提供するグリッド戦略、マーチンゲール戦略、信号戦略などのツールはすべて無料で使用できます。高頻度取引は確かに高い資金と技術的なハードルを必要としますが、上記の戦略は必ずしも巨額の資金を必要としません。
- バックテストの結果は未来のパフォーマンスを示す：
バックテストは戦略を評価する手段の一つですが、未来のパフォーマンスを保証するものではありません。市場環境の変化、モデルの仮定の偏り、戦略の過剰適合（過去のデータに対する過度の最適化）などが、実際の取引結果が期待通りでない原因となる可能性があります。バックテストの結果は、現実の市場条件と堅実なリスク管理と組み合わせて評価する必要があります。
FMZ量化チーム：実際、多くの人が量的取引についての理解が不十分で、いくつかの誤解を生じやすいです。私たちはこれらの一般的な誤解をまとめて読者に共有します：
- 量的取引は必ず利益を上げる？
多くのトレーダーは手動取引で損失を出した後、量的取引に移行し、迅速に利益を上げることを期待して、それを最後の手段と見なします。しかし、利益を上げるかどうかは、取引戦略の論理に依存しており、ツール自体には依存しません。理想的な自動取引戦略を開発したとしても、実際の取引ではさまざまな予期しない問題に直面し、戦略の効果が理想的でない場合があります。したがって、プログラム取引は利益を保証するものではなく、戦略を継続的に最適化し調整する必要があります。
- 量的取引は間違いを犯さない？
量的取引は人為的な操作のエラーを減少させますが、他のエラーを引き起こす可能性もあります。例えば、APIキーの漏洩はアカウントの資金が悪意のある操作を受ける原因となる可能性があります。また、戦略内のバグや未処理の例外が誤った取引を引き起こし、最悪の場合、壊滅的な結果を招くこともあります。これらの問題を避けるために、トレーダーは厳格なセキュリティ対策を講じ、取引プログラムを展開する前に十分なテストと検証を行い、プログラムの堅牢性と信頼性を確保する必要があります。
結語
以上がOKXが提供する「データの洞察」コラムの第3回の内容であり、量的取引の入門方法や注意事項などの核心的な問題に焦点を当てています。興味のあるトレーダーが量的取引をより体系的に理解し、賢明な取引決定を下す手助けとなることを願っています。今後のシリーズ記事では、さまざまな取引の好みに応じたトレーダーが学ぶための実用的なデータ使用/分析方法についてさらに探求していきます。
リスク警告および免責事項
本記事は参考のためのものです。この記事は著者の見解を示すものであり、OKXの立場を代表するものではありません。本記事は意図的に (i) 投資アドバイスまたは投資推奨を提供するものではなく； (ii) デジタル資産の購入、販売、または保有のオファーまたは勧誘を行うものではなく； (iii) 財務、会計、法律、または税務アドバイスを提供するものではありません。保有するデジタル資産（安定コインやNFTを含む）は高リスクを伴い、大きく変動する可能性があります。取引またはデジタル資産の保有があなたに適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。具体的な状況については、法律/税務/投資の専門家に相談してください。あなたは、地元の適用法令や規制を理解し、遵守する責任があります。
