SignalPlus波动率专栏(20240812)：数据驱动
2024-08-13 12:05:22
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比特币上周才刚刚经历了宏观市场带来的冲击，在周末于60000～61000附近整盘。从期权方面看，价格的波动打破了此前短暂的宁静，宏观数据公布带来的影响相关性也被放大。
比特币上周才刚刚经历了宏观市场带来的冲击，在周末于 60000 ～ 61000 附近整盘，可就在亚洲时间今日凌晨，BTC 又在毫无防备的情况下跌至 59000 下方。回想近些天来数字货币价格随着宏观风险情绪起起伏伏，上周五 ETF 资金流出的表现也颇让大家失望，因此在本周即将公布 CPI 等通胀数据之前，交易员可能更多在采取防守策略降低风险敞口，催生了一些避险情绪。
Source: TradingView;SignalPlus, Economic Calendar
从期权方面看，价格的波动打破了此前短暂的宁静，宏观数据公布带来的影响相关性也被放大，造成前端 IV 大幅上扬，曲线走平。Vol Skew 也结束了前两日的缓慢反弹，随着价格短线下跌而再度崩塌，回到低点，但从交易上我们却能看到，正是这波下跌让交易抓住了机会，大量卖出当周 Wing 上的看跌期权，收获较高的 Vol Preimum。
Source: Deribit （截至 12 AUG 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
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